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马吕斯·霍弗特；拉斐尔·胡塞尔；阿维纳什·普拉萨德

层次Archimax连接。 （英语） Zbl 1418.62223号

《多元分析杂志》。 167, 195-211 (2018).
摘要：通过两种方式将Archimax copula类推广到层次Archimax Copula。首先，引入（d）-范数生成器的层次结构来构造层次稳定的尾相关函数，从而在Archimax连接函数上形成层次结构。其次，引入层次脆弱性，将Archimax copula扩展为层次Archimax Copula，其方式与嵌套阿基米德copula对阿基米德copula的扩展类似。讨论了嵌套Archimax连接函数的可能扩展。还介绍了阿基米德交配器密度及其评价的一般公式。

引用于4文件

MSC公司：

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
60E05型 概率分布：一般理论
62E15型 统计学中的精确分布理论

关键词：

Archimax连接函数；等级弱点；递阶稳定尾相关函数；嵌套

软件：

量化风险管理；纳古拉；连接线；连接线
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Hofert}等人，《多元分析杂志》。167195-211（2018；Zbl 1418.62223）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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