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快速计算分层和分组时间序列的协调预测。 (英语) Zbl 1468.62086号

总结:结果表明,用于协调分层时间序列预测的最小二乘法可以扩展到更一般的具有聚合约束的时间序列集合。由于时间序列集合的预测需要以与观察到的时间序列相同的方式累加,因此产生了限制。还表明,通过利用相关设计矩阵的结构或使用稀疏矩阵例程,可以有效地处理所涉及的计算。所提出的算法使预测协调在涉及大量时间序列的商业应用中可行。

理学硕士:

62-08 统计问题的计算方法
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62平方米 随机过程推断和预测
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