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QuEST函数的数值实现。 (英语) Zbl 1466.62127号

摘要:考虑了一些涉及大维协方差矩阵的估计问题。由于有限维渐近理论的崩溃,当维数相对于样本大小不可忽略时,有必要求助于另一种称为大维渐近的框架。最近,人们提出了一种总体协方差矩阵特征值的估计量,该估计量在大维渐近条件下根据均方准则保持一致。它需要对称为QuEST函数的多元非随机函数进行数值反演。通过一系列连续的六个步骤解释了此QuEST函数在实际中的数值实现。提出了一种解析计算QuEST函数雅可比的算法,该算法是通过非线性优化器进行数值反演所必需的。蒙特卡罗模拟记录了代码的有效性。

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62-08 统计学相关问题的计算方法
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