陈晓军；凯利，C.T。；徐凤敏；张再坤 基于Monte Carlo的有界约束复合非光滑优化的平滑直接搜索方法。 （英语） Zbl 1461.65138号 SIAM J.科学。计算。 40，第4号，A2174-A2199（2018）. 小结：我们提出并分析了一种光滑直接搜索算法，用于寻找盒子约束集上非光滑非凸函数的极小值，其中目标函数值不能直接计算，而是通过蒙特卡罗模拟进行近似。在该算法中，我们同时调整模板大小、样本大小和平滑参数，使模板大小比平滑参数更快变为零，样本大小的平方根比模板大小的倒数更快变为无穷大。我们证明了在概率为1的情况下，由该算法生成的序列的任何累积点都是克拉克驻点。我们报告统计和金融应用的数字结果。 引用于7文件 MSC公司： 65千5 数值数学规划方法 65K10码 数值优化和变分技术 90立方 非线性规划 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 关键词：取样方法；直接搜索算法；蒙特卡罗模拟；非光滑优化；平滑函数；克拉克平稳性 软件：IMFIL公司；凯利；OR-库；BFO公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Chen}等人，SIAM J.Sci。计算。40，第4号，A2174--A2199（2018；Zbl 1461.65138） 全文： 内政部 参考文献： [1] J.G.Altonji、H.Ichimura和T.Otsu，有限因变量不可分模型的导数估计《计量经济学》，80（2012），第1701–1719页·Zbl 1274.62647号 [2] C.Audet和J.E.Dennis，广义模式搜索分析、SIAM J.Optim.、。，13（2003），第889–903页·Zbl 1053.90118号 [3] C.Audet和J.E.Dennis，约束优化的网格自适应直接搜索算法、SIAM J.Optim.、。，17（2006），第188–217页·兹比尔1112.90078 [4] C.Audet和J.E.Dennis，无导数非线性规划的渐进障碍、SIAM J.Optim.、。，20（2009年），第445-472页·Zbl 1187.90266号 [5] J.E.Beasley，OR-Library：通过电子邮件分发测试问题，J.Oper。《研究社会》，41（1990），第1069–1072页。 [6] R.W.Blundell和J.L.Powell，带内生回归因子的删失回归分位数《计量经济学杂志》，141（2007），第65-83页·Zbl 1418.62420号 [7] V.V.Buldygin和I.U.V.Kozachenko，随机变量和随机过程的度量表征，美国数学学会，普罗维登斯，RI，2000年·Zbl 0998.60503号 [8] J.V.Burke、X.Chen和H.Sun，用平滑法计算可测复合仿射极大函数期望的Clarke子梯度2018年，手稿。 [9] D.Chafaí、O.Guédon、G.Lecué和A.Pajor，压缩感知随机矩阵与高维几何的相互作用《法国社会》，2012年·Zbl 1396.94015号 [10] X.陈，非光滑非凸极小化的平滑方法，数学。程序。，134（2012），第71-99页·Zbl 1266.90145号 [11] X.Chen和C.T.Kelley，带隐藏约束和嵌入蒙特卡罗计算的优化，最佳。《工程师》，17（2016），第157-175页·Zbl 1364.65119号 [12] X.Chen、T.K.Pong和R.J.-B.Wets，两阶段随机变分不等式：ERM求解过程，数学。程序。，165（2017），第71–112页·Zbl 1386.90157号 [13] V.K.Chopra，均值-方差重访：接近最优投资组合和对输入变量的敏感性，投资杂志，2（1993），第51-59页。 [14] F.H.克拉克，优化和非光滑分析，经典应用。数学。5，SIAM，费城，1990年·Zbl 0696.49002号 [15] A.R.Conn、K.Scheinberg和L.N.Vicente，无导数优化简介，MPS-SIAM系列。最佳。，SIAM，费城，2009年·Zbl 1163.49001号 [16] J.E.Dennis和V.Torczon，并行机上的直接搜索方法、SIAM J.Optim.、。，1（1991），第448–474页·Zbl 0754.90051号 [17] J.Duchi，统计学讲义311/电气工程377：信息论与统计学, (2016). 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