Hiabu，M。 经典链梯与颗粒储集的关系。 （英语） Zbl 1402.91199号 扫描。演员。J。 2017年第8期，708-729（2017）. 小结：我们将经典链梯与颗粒储层联系起来。这是通过明确定义如何从单个iid公司连续时间的观测。一个重要的结果是，发展因素与逆向发展时间内的危险直方图估计值一一对应。第二个结果是，如果当以任何聚合周期为条件时，行效应不具有相同的分布，则链梯具有系统偏差。这意味着，在一个聚合级别（例如每年）上的链梯假设与按季度聚合时的链梯假定不同，而最佳聚合级别是一个典型的偏差-方差权衡，取决于数据集。我们引入了非参数风险核平滑器产生的平滑发展因子，显著改善了估计。 引用于5文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 62G05型 非参数估计 关键词：链式梯子;颗粒储集;发展因素;偿付能力II;非人寿保险 软件：DCL公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Hiabu}，扫描。演员。J.2017，第8号，708--729（2017；Zbl 1402.91199） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] O.O.Aalen（1978）。计数过程族的非参数推断。统计年刊6, 701-726. ·Zbl 0389.62025号 [2] Addona，V.、Atherton，J.和Wolfson，D.B.（2012年）。对一项流行的队列研究和随访中的生存数据分析的假设进行测试。国际生物统计学杂志8 [3] Andersen，P.、Borgan，O.、Gill，R.和Keiting，N.（1993年）。基于计数过程的统计模型纽约：Springer·Zbl 0769.62061号 [4] Antonio，K.和Plat，R.（2014）。一般保险的微观随机损失准备金。斯堪的纳维亚精算杂志2014, 649-669. ·Zbl 1401.91091号 [5] Arjas，E.（1989年）。非寿险中的索赔准备金问题：一些结构性观点。阿斯汀公告19, 139-152. [6] 博根，Ø。(1984). 参数计数过程模型中的最大似然估计，及其在截尾失效时间数据中的应用。斯堪的纳维亚统计杂志11, 1-16. ·Zbl 0546.62010号 [7] 克利夫兰·W·S（1979）。稳健的局部加权回归和平滑散点图。美国统计协会杂志74, 829-836. ·Zbl 0423.62029号 [8] Drieskens，D.、Henry，M.、Walhin，J.-F.和Wielandts，J.（2012）。大额个人损失的随机预测。斯堪的纳维亚精算杂志2012, 1-39. ·Zbl 1277.91083号 [9] England，P.D.&Verrall，R.J.（2002）。一般保险中的随机索赔准备金。英国精算杂志8, 443-544. [10] Fan，J.和Gijbels，I.（1996年）。局部多项式建模及其应用伦敦：查普曼和霍尔·Zbl 0873.62037号 [11] Godecharle，E.和Antonio，K.（2015）。通过限制个人索赔标记进行保留：使用历史模拟的案例研究。北美精算杂志19, 273-288. ·Zbl 1414.91194号 [12] Hiabu，M.（2016）。样本内预测：结构化模型与储备伦敦大学城市分校博士论文。 [13] Hiabu，M.、Mammen，E.、Martínez-Miranda，M.D.和Nielsen，J.P.（2016）。局部线性存活密度的样本内预测，正在印刷中·Zbl 1506.62384号 [14] Hiabu，M.、Margraf，C.、Martínez-Miranda，M.D.和Nielsen，J.P.（2015）。估计未偿负债的非人寿保险专家系统的现金流概括。具有应用程序的专家系统45, 400-409. [15] Hjort，N.L.（1992）。参数危险率的半参数估计。在J.P.Klein和P.Goel（编辑）中，生存分析：最新进展第211-236页。多德雷赫特：Kluwer学术出版社·Zbl 0761.62155号 [16] Hoem，J.M.（1969年）。概率环境下的生育率和生育率。Biométrie-Praximétrie公司第10页，第38-66页。 [17] 黄J.、吴X.和周X.（2016）。随机储备的渐近行为：总体模型与个别模型。欧洲运筹学杂志249, 657-666. ·Zbl 1348.91292号 [18] Jacod，J.和Shiryaev，A.N.（1987年）。随机过程的极限定理柏林：施普林格·Zbl 0635.60021号 [19] Keiting，N.（1990年）。Lexis图中的统计推断。英国皇家学会哲学学报A332, 487-509. ·Zbl 0714.62102号 [20] Kremer，E.（1982）。IBNR-索赔和方差分析的双向模型。斯堪的纳维亚精算杂志1982, 47-55. ·Zbl 0495.62092号 [21] Kuang，D.、Nielsen，B.和Nielsen.J.P.（2009年）。链梯作为再次访问的最大可能性。精算科学年鉴4, 105-121. [22] Lagakos，S.W.、Barraj，L.M.和De Gruttola，V.（1988）。截短生存数据的非参数分析，并应用于艾滋病。生物特征75, 515-523. ·Zbl 0651.62032号 [23] Liptser，R.S.和Shiryayev，A.N.（1981）。半鞅的一个函数中心极限定理。概率论及其应用25, 667-688. ·Zbl 0471.60038号 [24] 麦考利，F.R.（1931）。时间序列的平滑纽约：国家经济研究局。 [25] Mack，T.（1993）。链梯储量估算标准误差的无分布计算。阿斯汀公告23, 213-225. [26] Mandel，M.和Betensky，R.A.（2007年）。测试一致截断模型的拟合优度。生物计量学第63405-412页·Zbl 1137.62068号 [27] Martínez-Miranda，医学博士，Nielsen，J.P.，Sperlich，S.&Verrall，R.（2013）。连续链梯：重新制定和概括经典保险问题。具有应用程序的专家系统40, 5588-5603. [28] Martínez-Miranda，医学博士，Nielsen，J.P.&Verrall，R.（2012）。双链梯。ASTIN公告42, 59-76. ·Zbl 1277.91092号 [29] Nielsen，J.P.（1998年）。基于局部线性估计的标记相关核风险估计。斯堪的纳维亚精算杂志1998, 113-124. ·Zbl 1031.62502号 [30] Nielsen，J.P.和Tanggaard，C.（2001）。核风险估计中的边界和偏差修正。斯堪的纳维亚统计杂志28, 675-698. ·Zbl 1010.62093号 [31] Norberg，R.（1993）。非寿险未偿负债预测。ASTIN公告23, 95-115. [32] Pigeon，M.、Antonio，K.和Denuit，M.（2013）。基于多元斜态正态框架的个体损失准备金。阿斯汀公告43, 399-428. ·Zbl 1284.91263号 [33] Ramlau-Hansen，H.（1983年）。通过核函数对过程强度进行平滑计数。统计年刊11, 453-466. ·Zbl 0514.62050号 [34] Renshaw，A.E.和Verrall，R.J.（1998年）。基于链式打斗技术的随机模型。英国精算杂志4, 903-923. [35] Rosenlund，S.（2012年）。引导个人索赔历史记录。ASTIN公告42, 291-324. ·Zbl 1277.62259号 [36] Schiegl，M.（2015）。关于链梯法适用性的模型研究。斯堪的纳维亚精算杂志2015, 482-499. ·Zbl 1401.91190号 [37] Schmidt，K.D.（2012）。基于径流三角形的损失预测。AStA——统计分析进展96, 265-310. ·Zbl 1443.62370号 [38] Silverman，B.W.（1986）。统计和数据分析的密度估计伦敦：查普曼和霍尔·Zbl 0617.62042号 [39] Simonoff，J.S.（1998年）。统计学中的平滑方法纽约：Springer·Zbl 0859.62035号 [40] Stone，C.J.（1977年）。一致非参数回归。统计年刊5, 595-620. ·Zbl 0366.62051号 [41] Taylor，G.C.（1986年）。非寿险理赔准备金阿姆斯特丹：Elsevier Science·Zbl 0584.62171号 [42] 蔡伟业（1990）。测试截断时间和故障时间独立的假设。生物特征77, 169-177. ·兹比尔0692.62045 [43] Verrall，R.J.（1991）。链梯和最大可能性。精算师学会杂志118, 489-499. [44] Verrall，R.、Nielsen，J.P.和Jessen，A.（2010年）。在索赔准备金中包含盘点数据。ASTIN公告40, 871-887. ·Zbl 1235.91109号 [45] Ware，J.H.和DeMets，D.L.（1976年）。重新分析一些狒狒的血统数据。生物计量学32, 459-463. ·兹伯利0334.62046 [46] Wüthrich，M.V.和Merz，M.（2008）。保险中的随机索赔准备金方法西苏塞克斯：威利·Zbl 1273.91011号 [47] Wüthrich，M.V.，Merz，M.&Bühlmann，H.（2008）。链梯法中估计误差的界限。斯堪的纳维亚统计杂志2008, 283-300. ·Zbl 1224.91095号 [48] Zhao，X.B.和Zhou，X.（2010）。将copula模型应用于个人索赔损失准备金方法。保险：数学与经济学46, 290-299. ·Zbl 1231.91260号 [49] Zhao，X.B.、Zhou，X.和Wang，J.L.（2009）。预测个人索赔损失准备金的半参数模型。保险：数学与经济学45, 1-8. ·Zbl 1231.91259号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。