劳雷亚诺·F·埃斯库德罗。;玛丽亚·阿拉塞利·加林;艾茨贝尔，Unzueta 多阶段随机优化中风险规避的情景聚类拉格朗日分解。 （英文） Zbl 1458.90492号 计算。操作。物件。 85, 154-171 (2017). 摘要：在这项工作中，我们提出了一种分解方法，作为对偶和拉格朗日松弛的混合，以获得具有时间随机优势风险规避测度的大型多阶段随机混合0-1规划的强下界。最小化的目标函数是场景中沿时间范围的预期成本和达到考虑中的阈值集时预期成本超额的惩罚的复合函数，受每个阈值的预期成本超额和达到阈值的失败概率的约束。本文介绍了与其他风险规避策略的主要区别。该问题由一个给定阶段（即所谓的中断阶段）的分裂表示和时间范围内其他阶段的紧凑表示的混合表示表示。基于节点和风险规避变量的非预期约束对偶到中断阶段，以及风险规避策略的跨节点约束的拉格朗日松弛，产生了一个可分解为一组独立场景簇子模型的模型。计算比较了三种拉格朗日乘子更新方案，即次梯度法、拉格朗奇渐进对冲算法和动态约束切割平面。我们在实验的随机生成的实例中观察到，集群的数量越少，为原始问题提供的下界就越强（甚至经常是解的值），该下界是在可负担的计算时间内获得的。 引用于16文件 MSC公司： 90立方厘米 随机规划 90立方厘米 混合整数编程 关键词：多级随机混合0-1优化;时间随机优势风险规避测度;集群拉格朗日问题;次梯度法;渐进式套期保值算法;动态约束切割平面算法 软件：DDSIP公司;CPLEX公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.F.Escudero}等人，计算。操作。第85号决议、第154--171号决议（2017年；Zbl 1458.90492） 全文： 内政部 参考文献： [1] Ahmed，S.，平均风险随机程序的凸性和分解，数学。程序。，序列号。B、 106433-446（2006）·Zbl 1134.90025号 [2] 艾哈迈德，S。；金·A·J。；Parija，G.，《不确定性下产能扩张的多阶段随机整数规划方法》，J.Global Optim。，26, 3-24, (2003) ·Zbl 1116.90382号 [3] 艾哈迈德，S。；卢埃特克，J。；Song，Y。；Sie，W.，非预期对偶，松弛，机会约束随机程序的公式，数学。程序。，序列号。A、 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