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达维德·塞尔西克;接吻，休伯特·贾诺斯

动荡时期对关联存款人的最优支付：马尔可夫链方法。 （英语） Zbl 1390.93866号

复杂性 2018年，文章ID 9434608，14 p.（2018）.
摘要：我们提出了一个考虑存款人之间信息流动的存款人行为的离散时间概率模型。在每个时间段内，每个存款人的当前状态都是根据其之前的状态、其他相关存款人的状态以及银行的策略以随机的方式确定的。银行向不耐烦的储户（那些想提取资金的储户）提供付款，根据提供的金额，储户有一定的概率接受或拒绝存款。我们的主要目标是，如果银行希望将银行挤兑的预期机会保持在一定水平，并最小化其预期付款，同时考虑存款人的联系结构，那么它的最佳报价是什么。我们表明，在所提出模型的情况下，该问题导致了一个具有非线性约束的非线性优化问题，并且该方法能够考虑银行的时变资源限制。最佳报价增加（a）存款人的程度，（b）受到流动性冲击的可能性，以及（c）相邻不耐烦的存款人的影响。

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
60J10型 马尔可夫链（离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程）
91G10型 投资组合理论
93立方厘米 控制理论中的非线性系统

关键词：

离散时间概率模型;存款人行为;具有非线性约束的非线性优化问题;马尔可夫链

软件：

NLopt（NLopt）;OPTI公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Csercsik}和\textit{H.J.Kiss}，复杂性2018，文章ID 9434608，14 p.（2018；Zbl 1390.93866）
全文： DOI程序

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