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库尔迪普·辛格·帕特尔;马尼·梅赫拉

Merton和Kou跳跃扩散模型下期权定价的四阶紧致方案。 （英语） Zbl 1395.91501号

国际J.Theor。申请。财务 21，第4号，文章ID 1850027，26 p.（2018）.
摘要：本文提出了一个三时间层紧格式来求解跳跃扩散模型中控制期权价格的偏积分微分方程。在所提出的紧致格式中，使用这些未知量的值及其一阶导数近似值来近似未知量的二阶导数近似，从而允许我们获得一个全离散问题的三对角线性方程组。此外，还证明了所提出的紧致格式的一致性和稳定性。由于典型初始条件的低正则性，采用了平滑算子来确保四阶收敛速度。给出了Merton和Kou跳-扩散模型下欧式期权定价的数值例子，以验证理论结果。

引用于9文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
6500万06 含偏微分方程初值和初边值问题的有限差分方法
65个M12 含偏微分方程初值和初边值问题数值方法的稳定性和收敛性
65兰特 积分方程的数值解法
91克20 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

紧凑方案;期权定价;Lévy过程;欧洲选项;跳跃扩散模型;偏积分微分方程;Toeplitz矩阵

软件：

算法986
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.S.Patel}和\textit{M.Mehra}，国际期刊Theor。申请。财务21，第4期，文章ID 1850027，26 p.（2018；Zbl 1395.91501）
全文： 内政部 arXiv公司

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