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布莱恩·巴德;严军;张学斌

通过有序的良好性测试和错误发现率调整，为极值分析自动选择阈值。 （英语） Zbl 1393.62023号

附录申请。斯达。 12，第1号，310-329（2018）.
摘要：阈值选择是基于阈值方法的极值分析的关键问题。在适当的条件下，高阈值上的超越被证明是渐近服从广义帕累托分布（GPD）的。然而，在实践中，必须选择阈值。如果选择的阈值太低，则GPD近似值可能不成立，可能会出现偏差。如果阈值选择得太高，减少样本量会增加参数估计值的方差。要处理批分析，常用的选择方法（如图形诊断）是主观的，无法实现自动化。我们开发了一种有效的技术来评估和应用安德森-达尔林测试，以测试超过固定阈值的样本。为了自动选择阈值，该测试与最近开发的停止规则结合使用，该规则控制有序假设测试中的错误发现率。在此设置中以前的尝试没有考虑到有序多次测试的问题。该方法的性能在模拟实际回报水平估计的大规模模拟研究中进行了评估。这一过程在美国西部数百个地点重复进行，以生成极端降水的回归线图。

引用于12文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
62J15型 配对和多重比较；多重测试
62页第12页 统计在环境和相关主题中的应用

关键词：

批量分析;超越诊断;规格测试;停止规则

软件：

伊斯梅夫;texmex公司;eva公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Bader}等人，Ann.Appl。Stat.12，No.1，310-329（2018；Zbl 1393.62023）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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