卡罗琳·马格拉夫；瓦兰迪斯·埃尔皮多鲁；理查德·维拉尔 使用基于汇总数据的微观模型，在存在超额再保险的情况下进行索赔准备金。 （英语） Zbl 1402.91210号 保险。数学。经济。 80, 54-65 (2018). 摘要：本文解决了文献中的一个新问题，即当存在超额再保险时，如何考虑一般保单组合的准备金问题。这对于定价考虑和资本问题的决策非常重要。本文阐述了目前在实践中如何解决这一问题，并利用随机索赔准备金的最新发展提供了一种替代方法。这些替代方法在使用实际数据的示例中进行了说明和比较。本文使用的随机建模框架是双链梯，但也可以使用其他方法。本文提出了一种可在未来研究中进一步探索和建立的方法。 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用 关键词：一般保险；索赔准备金；风险；链式梯子；再保险；微观模型 软件：DCL公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Margraf}等人，《保险》。数学。经济。80,54-65（2018；Zbl 1402.91210） 全文： DOI程序 链接 参考文献： [1] 安东尼奥，K。；Plat，R.，普通保险微观随机损失准备金，Scand。演员。J.，7，649-669，（2014）·Zbl 1401.91091号 [2] 英格兰，P.D。；Verrall，R.J.，《理赔准备金预测误差的分析和自举估计》，《保险数学》。经济。，25, 281-293, (1999) ·Zbl 0944.62093号 [3] 英格兰，P.D。；Verrall，R.J.，《一般保险中的随机索赔准备金（讨论）》，英国精算师。J.，8，443-544，（2002） [4] 医学博士马丁内斯·米兰达。；尼尔森，B。；尼尔森，J.P。；Verrall，R.，基于索赔金额和索赔编号的未偿债务模型的现金流模拟，Astin Bull。，第41页，第107-129页（2011年） [5] 医学博士马丁内斯·米兰达。；尼尔森，J.P。；Verrall，R.，双链梯，阿斯汀公牛。，42, 1, 59-76, (2012) ·Zbl 1277.91092号 [6] 医学博士马丁内斯·米兰达。；尼尔森，J.P。；Sperlich，S。；Verrall，R.，《连续链梯：重新制定和推广经典保险问题》，专家系统。申请。，40, 5588-5603, (2013) [7] 医学博士马丁内斯·米兰达。；尼尔森，J.P。；Verrall，R.，《双链梯和bornhutter-ferguson，北美演员》。J.，17，2101-113，（2013）·Zbl 1515.91137号 [8] 医学博士马丁内斯·米兰达。；尼尔森，J.P。；Verrall，R。；Wüthrich，M.V.，《双链梯》，主张发展通货膨胀和零索赔，Scand。演员。J.，2015，5，383-405，（2015）·Zbl 1401.91174号 [9] Verrall，R。；尼尔森，J.P。；Jessen，A.，包括索赔准备金中的计数数据，Astin Bull。，40, 2, 871-887, (2010) ·兹比尔1235.91109 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。