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苏珊娜·莱万特西;马西米利亚诺·门齐埃蒂

长期护理保险中的自然对冲。 （英语） Zbl 1390.91192号

阿斯廷公牛。 48，第1期，233-274（2018）.
总结：我们通过分散影响长期护理（LTC）年金的寿命和残疾风险，调查了自然对冲策略在长期护理保险公司的应用。我们提出了两种自然套期保值方法：一种是建立在多元持续期上，另一种是基于意外损失的条件价值风险最小化。这两种方法都使用多状态框架扩展到LTC保险。为了表示死亡率和伤残转移概率的未来演变，我们使用以下随机模型A.J.G.凯恩斯等人[“使用英格兰、威尔士和美国的数据对随机死亡率模型进行定量比较”，《美国精算师杂志》第13期，第1期，1-35页（2009；doi:10.1080/10920277.2009.10597538)]通过半参数bootstrap程序分析了参数不确定性下的队列效应。我们计算产品组合的最佳水平，并测量LTC独立保险、递延年金和终身保险的相互作用所提供的有效性。我们比较了两种方法得到的结果，发现LTC保险公司的自然对冲策略可以通过LTC和年金的产品组合实现，但包括低比例的LTC。

引用于5文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

长期护理保险;自然避险;残疾风险;多变量持续时间;条件var最小化

软件：

DEoptim公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Levantesi}和\textit{M.Menzietti}，ASTIN Bull。48，编号1，233--274（2018；Zbl 1390.91192）
全文： 内政部

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