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乔治·卡尔佐拉里;罗克萨娜·哈布利布

通过间接推断估计稳定的潜在因素模型。 （英语） Zbl 1452.62747号

《经济学杂志》。 205，第1号，280-301（2018）.
概述：财务收益的交叉部分以共同的基础因素为特征，并呈现出可由α稳定分布捕获的厚尾。本文主要研究具有独立潜在因子和特殊噪声的因子模型的估计，这些因子模型具有随时间变化的多元稳定分布常数（静态因子模型）或时变条件多元稳定分布（GARCH因子模型）。虽然这种分布的模拟很简单，但其参数的估计却遇到了困难。本文通过实现以多元Student’s（t\）为辅助分布的间接推断估计方法，克服了这些困难。

引用于6文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
60E07型 无限可分分布；稳定分布
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62H15型 多元分析中的假设检验
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

对称多元（α）稳定分布;潜在因素模型;间接推理;多元Student分布;离散谱测量;GARCH模型

软件：

STABLE（稳定）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Calzolari}和\textit{R.Halbleib}，J.Econom。205，第1号，280--301（2018；Zbl 1452.62747）
全文： 内政部

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