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布鲁尼，雷纳托;弗朗西斯科·塞萨隆;安德烈亚·斯科扎里;法比奥·塔德拉

关于投资组合选择的精确和近似随机优势策略。 （英语） 兹比尔1395.91396

欧洲药典。物件。 259，第1期，322-329（2017）.
摘要：增强指数化的一个最新且很有前景的策略是选择随机支配基准的投资组合。我们在此提出了一种新的近似随机支配规则，它暗示了其他现有的近似随机主导规则。然后，我们使用它来找到以最佳近似值近似随机支配给定基准的投资组合。我们的模型最初被表示为一个具有指数多个约束的线性规划，然后以更紧凑的方式重新表示，以便在实践中能够非常有效地求解。这种重新制定也揭示了一种有趣的财务解释。我们将我们的方法与投资组合选择的几种精确和近似随机优势模型进行了比较。对真实和公开数据集的广泛实证分析表明，我们的模型具有非常好的样本外性能。

引用于21文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91B06型 决策理论
60埃15 不平等；随机排序

关键词：

应用概率;随机优势;投资组合优化;预计短缺;索引跟踪

软件：

TOMLAB公司;OR-库
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Bruni}等人，《欧洲药典》。第259号决议，第1号，322--329（2017；Zbl 1395.91396）
全文： DOI程序 链接

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