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亚历山大·维内尔；巴夫洛·克罗赫马尔（Pavlo A.Krokhmal）。

一类非线性凸约束的混合整数规划。 （英语） Zbl 1387.90166号

离散优化。 24, 66-86 (2017).
摘要：我们研究了一类混合整数非线性规划问题的求解方法，这些问题产生于风险规避随机优化的最新发展，并包含二阶和（p）阶锥规划作为特例。我们探讨了一些已成功用于混合整数二次曲线规划的求解技术的可能应用，并展示了如何将它们推广到所考虑的问题。特别地，我们考虑了一种基于外多面体近似、提升非线性切割和线性析取切割的分枝定界方法。给出了离散投资组合优化模型的数值实验结果。

引用于2文件

MSC公司：

90立方厘米 混合整数编程
90立方厘米22 半定规划
90C25型 凸面编程
90C57型 多面体组合学，分支与绑定，分支与切割
90 C90 数学规划的应用

关键词：

混合整数非线性规划；风险度量；准算术平均；有效不等式；圆锥规划

软件：

邦明；电影
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Vinel}和\textit{P.A.Krokhmal}，离散优化。24、66-86（2017年；Zbl 1387.90166）
全文： 内政部

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