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托尔斯滕·霍霍恩；丽莎·莫斯特；彼得·伯尔曼

最可能的转换。 （英语） Zbl 1421.62141号

扫描。J.统计。 45，第1期，110-134（2018）.
研究了一类条件变换模型中极大似然估计的性质。通过选择适当的转换函数和适当的参数化，可以在相同的理论和计算框架中建立和估计任何一元响应变量的无条件和条件分布函数的模型。这使得在存在随机删失或截断的情况下，可以根据准确的似然估计模型。对于离散和连续响应，建立了所提出估计量的渐近正态性。这些过程可以解释为在结构和易于参数化和推理之间的折衷。在回归问题中，转换模型可以解释为条件分布函数的模型。插图包括离散非比例赔率和风险模型、Cox回归模型中的时变效应、密度估计和分位数回归。R包mlt中提供了最有可能的转换模型的实现。
审核人：戈兰·布罗斯特伦（乌米亚）

引用于7文件

MSC公司：

62号02 生存分析和删失数据中的估计
10层62层 点估计
62E20型 统计学中的渐近分布理论
62N01号 审查数据模型
62G07年 密度估算
62G08号 非参数回归和分位数回归

关键词：

审查；条件分布函数；条件分位数函数；分布回归；转换模型；截断

软件：

R（右）；赌博；百万吨；净现值；GAMLSS公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Hothorn}等人，扫描。J.Stat.45，No.1，110--134（2018；Zbl 1421.62141）
全文： 内政部 arXiv公司

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