佩德罗·加莱亚诺;多米尼克·威德 在相关矩阵中确定多个变化点的日期。 （英语） Zbl 06833483号 测试 26，第2期，331-352（2017）. 摘要：提出了一种检测随机变量序列相关矩阵中多个变化点并确定其年代的非参数方法。该过程基于最近提出的在未知时间点对相关矩阵变化的测试。尽管该程序需要恒定的期望和方差，但只假设了对序列依赖结构的温和假设。推导了变点估计的收敛速度，并证明了该方法的渐近有效性。此外，通过模拟研究和一个具有财务收益的实际数据示例分析，说明了该算法在有限样本中的性能。这些例子表明，该算法在有限样本下具有较大的能力。 引用于2文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62G10型 非参数假设检验 91B84号 经济时间序列分析 关键词：二进制分割算法;相关矩阵;CUSUM统计;财务收益;多变化点检测;非参数估计 软件：巴斯塔;工作分解结构 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Galeano}和\textit{D.Wied}，测试26，第2号，331--352（2017；Zbl 06833483） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Aue A，Horváth L（2013）时间序列中的结构突变。时间序列分析杂志34（1）：1-16·Zbl 1274.62553号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9892.2012.00819.x [2] Aue A，Hörmann S，Horvath L，Reimher M（2009）多元时间序列模型协方差结构中的突破检测。安统计37（6B）：4046-4087·Zbl 1191.62143号 ·doi:10.1214/09-AOS707 [3] Bai J（1997）一次估计一次多个断裂。经济理论13（3）：315-352·网址：10.1017/S0266466600005831 [4] Bai J，Perron P（1998）估计和测试具有多重结构变化的线性模型。计量经济学66（1）：47-78·兹比尔1056.62523 ·doi:10.2307/298540 [5] Berens T，WeißG，Wied D（2015）相关性结构突变测试：它改善了价值与风险预测吗？《Empir Finance杂志》32:135-152·doi:10.1016/j.jempfin.2015.03.001 [6] Calhoun G（2016）在弱假设下阻止引导一致性。爱荷华州工作文件版本，在线http://gray.clhn.org/dl/calhoun_bootstrap_2016-09-28.pdf。2016年9月访问·兹比尔1360.62111 [7] Carrasco M，Chen X（2002）各种GARCH和随机波动率模型的混合和矩特性。经济理论18（1）：17-39·Zbl 1181.62125号 ·doi:10.1017/S026646660218023 [8] Cheng G（2015）半参数m-估计的可交换加权bootstrap的矩一致性。扫描J统计42（3）：665-684·Zbl 1360.62111号 ·doi:10.1111/sjos.12128 [9] CörgöM，Horváth L（1997）变点分析中的极限定理。纽约威利·Zbl 0884.62023号 [10] Davidson J（1994）《随机极限理论：计量经济学导论》。牛津大学出版社·Zbl 0904.60002号 ·doi:10.1093/0198774036.001.0001 [11] 丁Z，恩格尔R（2001）大规模条件协方差矩阵建模、估计和检验。Acad Econ Pap 29（2）：157-184 [12] Dümbgen L（1991）一些非参数变点估计的渐近行为。安统计19:1471-1491·Zbl 0776.62032号 ·doi:10.1214/aos/1176348257 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。