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瓦莱里亚邦达连科；维克托·邦达连科；基里尔·特鲁斯科夫斯基

用分数布朗运动预测时间数据。 （英语） Zbl 1380.60044号

混沌孤子分形 97, 44-50 (2017).
小结：我们研究了分数布朗运动的预测质量，并验证了估计Hurst指数的新方法。提出了转换分数布朗运动形式的时间序列随机模型。开发了检查所提模型充分性的方法，并构建了临时数据的短期预测。研究结果在用于时间序列分析和建模的软件工具中实现。

引用于1文件

MSC公司：

60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
62M20型 随机过程推断和预测
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

随机模型；最优预测；分数布朗运动

软件：

dvfBm公司；SimEstFBM公司；长备忘录
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{V.Bondarenko}等人，《混沌孤子分形》97，44-50（2017；Zbl 1380.60044）
全文： 内政部 arXiv公司

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