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魏，郑;金大英

使用基于多元偏正态连接函数的回归研究多元非对称依赖。 （英语） Zbl 1429.62179号

国际J近似推理 92376-391（2018）.
摘要：本文提出了一种研究多元数据非对称相关性的方法。所建议的程序包括在多元非对称依赖分析中未考虑的方法。我们首先利用基于非对称多元copula的回归来捕获多个变量之间的非对称相关性。然后，我们引入多重不对称相关性度量来量化暂定预测因子对暂定响应变量的预测能力中的不对称性。我们使用一类非对称多元斜正规连接函数证明了所提出的方法。金融资产非对称协动的应用实例说明了所提方法的优点。

引用于4文件

MSC公司：

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

非对称依赖度量;copula回归;多元非正态copula;金融资产的非对称协动

软件：

pchip芯片;UNCMND公司;Copula模型;随机工具箱;引导数据库
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Wei}和\textit{D.Kim}，国际J.近似推理92，376--391（2018；Zbl 1429.62179）
全文： 内政部

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