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小森，吉雄;大卫·科恩;Burrage，Kevin凯文

随机微分方程的弱二阶显式指数Runge-Kutta方法。 （英文） Zbl 1387.65064号

SIAM J.科学。计算。 39，第6号，A2857-A2878（2017）.
摘要：我们提出了新的显式指数Runge-Kutta方法，用于刚性随机微分方程（SDE）解的弱逼近。我们还考虑将指数Runge-Kutta方法与分裂方法结合使用。对于具有半线性漂移项的多维非交换SDE，这些方法具有弱2阶，而对于半线性常微分方程，它们具有2阶或3阶。对于漂移项和扩散项具有复系数的标量线性测试方程，这些方法在均方意义下是A-稳定的。我们进行了数值实验，将这些方法的性能与现有的弱2阶显式稳定方法进行了比较。

引用于13文件

MSC公司：

65升05 常微分方程初值问题的数值方法
65升06 常微分方程的多步、Runge-Kutta和外推方法
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）

关键词：

显式方法;指数积分器;分裂法;刚度，刚度;非对易噪声;随机微分方程

软件：

MersenneTwister公司;S-ROCK公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Komori}等人，SIAM J.Sci。计算。39，第6号，A2857--A2878（2017；Zbl 1387.65064）
全文： 内政部

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