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弗朗西斯·X·迪堡。;弗兰克·肖尔菲德;明楚·申

具有随机波动性的DSGE模型的实时预测评估。 （英语） 兹比尔1377.62210

《经济学杂志》。 201，第2期，322-332（2017）.
摘要：最近的工作分析了标准动态随机一般均衡（DSGE）模型的预测性能，但很少关注在外生驱动过程中包含非线性的DSGE模型。在此背景下，我们探讨了纳入随机波动性是否会改善DSGE预测（点、区间和密度）。我们检验了关键宏观经济变量（包括产出增长、通货膨胀和政策利率）的实时预测准确性。我们发现，在宏观经济基本面DSGE模型中加入随机波动性显著提高了其密度预测，正如在金融资产收益模型中加入了随机波动性可以提高其密度预测一样。

引用于8文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
91B51型 动态随机一般均衡理论

关键词：

动态随机一般均衡模型;预测;随机波动性

软件：

bvarsv型;Gensys公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.X.Diebold}等人，《经济学杂志》。201，编号2，322-332（2017；兹bl 1377.62210）
全文： 内政部 链接

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