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安德鲁·哈维;亚历山德拉·卢阿蒂

用厚尾巴过滤。 （英语） Zbl 1368.62251号

美国统计协会。 109，第507号，1112-1122（2014）.
摘要：信号被非高斯噪声所掩盖的未观测分量模型可能会抛出观测值，而根据高斯尺度判断，这些观测值是离群值。我们描述了一个基于条件Student（t）分布的观测驱动模型，该模型易于处理，并保留了线性高斯模型的一些理想特征。让动力学由条件分布的分数驱动，可以得到一个规范，该规范不仅易于实现，而且有助于为最大似然估计量的渐近分布发展一个全面且相对简单的理论。这些方法通过在英国铁路旅行中的应用进行了说明。本文的最后一部分展示了如何将模型扩展到包含解释变量。

引用于23文件

MSC公司：

62M20型 随机过程推断和预测
62层35 鲁棒性和自适应程序（参数推断）
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

离群值;稳健性;分数;季节性的;\（t）-分布;趋势

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\textit{A.Harvey}和\textit{A.Luati}，美国统计协会期刊109，第507、1112--1122号（2014；Zbl 1368.62251）
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