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保罗·阿尔芒;利亚得·奥姆尼

非线性优化的混合对数路障增广拉格朗日方法。 （英语） Zbl 1370.49022号

J.优化。理论应用。 173，第2期，523-547（2017）.
摘要：我们提出了一种求解约束优化问题的原对偶算法。该方法基于应用于扰动KKT系统序列的牛顿方法。这些系统是根据一系列惩罚问题的形式对初始问题进行重新表述，引入了一个用于处理等式约束的增广拉格朗日函数和一个用于不等式的对数贝里惩罚。我们详细介绍了监控不同参数（拉格朗日乘子估计、二次惩罚和对数-载波参数）的更新规则，以获得强大的全局收敛特性。我们表明，这种方法的一个优点是，它引入了线性系统的自然正则化，以便在每次迭代时求解具有秩亏约束雅可比矩阵的问题。数值实验表明，该方法具有良好的实用性能，特别是对于退化问题。

引用于13文件

MSC公司：

49英里15 牛顿型方法
65千5 数值数学规划方法
90C06型 数学规划中的大规模问题
90立方 非线性规划
90摄氏51度 内部点方法

关键词：

非线性优化;约束优化;增广拉格朗日函数;原对偶方法;内点法;卡鲁什-库恩-塔克（KKT）

软件：

兰斯洛特;SNOPT公司;阿尔根坎;针织衫;MA57型;切割机;IP过滤器;彭农牌手表;伊波特;警察;12月6日;AMPL公司;LOQO公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Armand}和\textit{R.Omeni}，J.Optim。理论应用。173、2号、523--547（2017；Zbl 1370.49022）
全文： 内政部

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