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极值相关的非参数检验和一些相关统计程序的概述。 (英语) Zbl 1365.62174号

Dey,Dipak K.(编辑)等人,《极值建模和风险分析:方法和应用》。基于2007年9月16日至19日在美国北卡罗来纳州三角研究公园举行的风险分析、极端事件和决策理论研讨会。佛罗里达州博卡拉顿:CRC出版社(ISBN 978-1-4987-0129-7/hbk;978-1-4977-0131-0/电子书)。377-398 (2016).
摘要:综述了极值相关的现有非参数检验。给定来自连续分布的随机向量的i.i.d.样本,此类测试旨在评估潜在的未知copula是否为极值型。根据如何评估偏离极值依赖性,总结了文献中现有的方法。下面简要介绍在用这种依赖性建模数据时有用的相关统计程序。然后,使用R包copula中考虑的一些统计程序对实际数据集进行了两个说明。最后,讨论了最大吸引域条件测试的相关问题。
关于整个系列,请参见[Zbl 1336.62002号].

MSC公司:

62G32型 极值统计;尾部推断
62G10型 非参数假设检验

关键词:

R包copula
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全文: arXiv公司