马尔科斯·埃斯科瓦尔;本尼迪克特·鲁道夫;Rudi Zagst先生 算法963：使用连续矩条件估计随机协方差模型。 （英语） Zbl 1369.65015号 ACM事务处理。数学。柔和。 42，第4号，第33条，26页（2016年）. 引用于4文件 MSC公司： 65 C50 其他概率计算问题（MSC2010） 65C60个 统计中的计算问题（MSC2010） 65日元 数值算法的封装方法 关键词：估计;Wishart过程;特征函数;连续时间;力矩连续条件;主成分过程;随机协方差 软件：算法963;Matlab公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Escobar}等人，《美国医学杂志》。数学。柔和。42，第4号，第33条，第26页（2016年；Zbl 1369.65015） 全文： 内政部 参考文献： [1] 亚辛Aï；t-Sahalia。2002.离散采样扩散的最大似然估计：一种闭式近似方法。《计量经济学》70，1，223–262·Zbl 1104.62323号 ·数字对象标识代码：10.1111/1468-0262.00274 [2] 托本·安徒生（Torben Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis Diebold）和保罗·拉比斯（Paul Labys）。2003年，对实现的波动率进行建模和预测。《计量经济学》71、529–626·Zbl 1142.91712号 ·doi:10.1111/1468-0262.00418 [3] Fischer Black和Myron Scholes。1973年期权和公司负债的定价。《政治经济学杂志》81，3，637-654·Zbl 1092.91524号 ·数字对象标识代码：10.1086/260062 [4] Marie-France布鲁。1991年，Wishart过程。理论概率杂志4，4，725–751·Zbl 0737.60067号 ·doi:10.1007/BF01259552 [5] Marine Carrasco、Mikhail Chernov、Jean-Pierre Florens和Eric Ghysels。2002.具有连续矩条件的跳跃扩散和一般动力学模型的有效估计。IDEI工作文件116。研究所’；图卢兹经济工业公司（IDEI）。2016年5月23日检索自http://EconPapers.repec.org/repec:ide:wpaper:1037。 ·Zbl 1247.91116号 [6] Marine Carrasco，Mikhaë；l Chernov、Jean-Pierre Florens和Eric Ghysels。2007.利用连续力矩条件有效估计跳跃扩散和一般动力学模型。《计量经济学杂志》140，2，529–573·Zbl 1247.91116号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2006.07.013 [7] Marine Carrasco和Jean-Pierre Florens。2000.将GMM推广到连续力矩条件。计量经济学理论16、6、797–834·Zbl 0968.62028号 ·doi:10.1017/S0266466600166010 [8] 乔治·查科（George Chacko）和路易斯·维奇拉（Luis M.Viceira）。2003.连续时间过程的谱GMM估计。计量经济学杂志116259–292·Zbl 1026.62085号 ·doi:10.1016/S0304-4076（03）00109-X [9] 约翰·考克斯（John C.Cox）、乔纳森·英格索尔（Jonathan E.Ingersoll）和斯蒂芬·罗斯（Stephen A.Ross）。1985年，利率期限结构理论。《计量经济学》53、2、385–408·Zbl 1274.91447号 ·doi:10.2307/1911242 [10] 乔斯é；达丰塞卡、马蒂诺·格拉塞利和弗洛里安·伊尔波。2014.使用经验特征函数估计Wishart仿射随机相关模型。非线性动力学和计量经济学研究18，3，253-289·Zbl 1329.91148号 ·doi:10.1515/snde-2012-0009 [11] 乔斯é；达丰塞卡（da Fonseca）、马蒂诺·格拉塞利（Martino Grasselli）和克劳迪奥·特巴迪（Claudio Tebaldi）。2007.相关性随机时的期权定价：分析框架。衍生品研究综述10，2，151-180·Zbl 1174.91006号 ·doi:10.1007/s11147-008-9018-x [12] Barbara Gö；马科斯·埃斯科瓦尔；tz、Luis Seco和Rudi Zagst。2010年，CDO在随机相关基础上的定价。定量金融10，3，265–277·Zbl 1202.91317号 ·doi:10.1080/14697680802629418 [13] 马科斯·埃斯科瓦尔和巴勃罗·奥利瓦雷斯。2013年，基于主成分随机波动率模型的山脉衍生品定价。商业和工业中的应用随机模型29，1，31–44·Zbl 1286.91134号 ·doi:10.1002/asmb.936 [14] Pierre Gauthier和Dylan Possamaï；。2009年，有效模拟Wishart模型。技术报告。社会科学研究网络（SSRN）。SSRN电子图书馆。内政部：http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1474728 ·doi:10.2139/ssrn.1474728 [15] 克里斯蒂安·古里鲁（Christian Gourieroux）。2006。随机风险的连续时间Wishart过程。计量经济学评论25，2–3，177–217·Zbl 1105.62104号 ·doi:10.1080/077474930600713234 [16] Christian Gourieroux和Razvan Sufana。2004.具有多元随机波动性的衍生品定价：信贷风险应用。技术报告。社会科学研究网络（SSRN）。SSRN电子图书馆。内政部：http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.757312 ·Zbl 1209.91179号 ·doi:10.2139/ssrn.757312 [17] 拉尔斯·P·汉森。1982.广义矩估计方法的大样本性质。计量经济学50，41029–1054·Zbl 0502.62098号 ·doi:10.2307/1912775 [18] 史蒂文·赫斯顿（Steven L.Heston）。1993年。随机波动期权的封闭式解决方案，适用于债券和货币期权。《金融研究评论》6，2，327–343·Zbl 1384.35131号 ·doi:10.1093/rfs/6.2.327 [19] George J.Jiang和John L.Knight。2002.通过经验特征函数估计连续时间过程。《商业与经济统计杂志》20，2，198–212·doi:10.1198/073500102317351958 [20] Eric Jondeau、Ser-Huang Poon和Michael Rockinger。2007.非高斯分布下的财务建模。柏林施普林格·Zbl 1138.91002号 [21] Tore S.Kleppe、Jun Yu和Hans J.Skaug。2010年。连续时间随机波动率模型的模拟最大似然估计。计量经济学进展26、137–161·doi:10.1108/S0731-9053（2010）0000026009 [22] 安德鲁·W·罗。1988.离散采样数据广义IT过程的最大似然估计。计量经济学理论4，2，231–247·网址：10.1017/S0266466600012044 [23] 罗杰·洛德（Roger Lord）、雷默特·科科克（Remmert Koekkoek）和迪克·范·迪克（Dick Van Dijk）。2010年，随机波动率模型有偏模拟方案的比较。定量金融10，2，177–194·Zbl 1198.91240号 ·doi:10.1080/14697680802392496 [24] 阿斯格·佩德森（Asger R.Pedersen）。1995年。基于离散观测的随机微分方程最大似然估计的新方法。斯堪的纳维亚统计杂志22，1，55-71·Zbl 0827.62087号 [25] 肯尼思·辛格尔顿。2001.使用经验特征函数对仿射资产定价模型的估计。《计量经济学杂志》102，1，111-141·Zbl 0973.62096号 ·doi:10.1016/S0304-4076（00）00092-0 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。