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使用广义正态先验的稀疏贝叶斯线性回归。 (英语) Zbl 1365.62287号

摘要:提出了一种稀疏贝叶斯线性回归模型,将贝叶斯拉索推广到一类贝叶斯模型,以正态分布的尺度混合作为回归系数的先验。我们假设一个分层贝叶斯模型,该模型带有一个二进制指标,用于判断模型中是否包含预测变量,所包含变量系数的广义正态先验分布,以及一个学生误差模型,用于判断其对重尾噪声的鲁棒性。我们的模型在合成数据和实际数据上表现优于其他流行的稀疏回归估计。

MSC公司:

62J07型 岭回归;收缩估计器(拉索)
2015年1月62日 贝叶斯推断
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全文: 内政部

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