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阿卜杜勒哈米德·瓦卡塞;梅拉德，盖伊

单输入单输出模型的一种新的递推估计方法。 （英语） 兹比尔1369.62217

J.时间序列。分析。 38，第3期，417-457（2017）.
摘要：本文致力于研究动态时间序列模型的一种新的递归估计方法，更精确地说是单输入单输出模型的递归估计。在该方法中，避免了更新Hessian函数的递推，但更新估计量的递推利用了Fisher信息矩阵。在弱假设下，获得了新估计量的渐近性质、一致性和渐近正态性。蒙特卡罗实验和实例表明，与其他方法相比，这些估计收敛得很好。

MSC公司：

2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

费希尔信息矩阵;在线估计;递归估计;单输入单输出模型;时间序列

软件：

系统标识工具箱;Matlab公司;船长
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Ouakasse}和\textit{G.Mélard}，J.Time-Ser。分析。38，编号3417-457（2017年；兹bl 1369.62217）
全文： 内政部

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