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弗朗西斯科·巴托卢奇；瓦伦蒂娜·尼格罗

二元面板数据动态logit模型的伪条件极大似然估计。 （英语） 兹比尔1443.62428

《经济学杂志》。 170，第1期，102-116（2012）.
摘要：我们展示了如何用二次指数模型来近似二元面板数据的动态logit模型。在近似模型下，为捕捉受试者之间未观察到的异质性而引入的受试者特定参数存在简单充分的统计数据。后者必须与状态相关性区分开来，状态相关性是通过在回归变量中包含滞后响应变量来解释的。通过充分统计量的条件，我们导出了动态logit模型结构参数的伪条件似然估计，该估计易于计算。详细研究了该估计量的渐近性质。仿真结果表明，该估计量与计量经济学文献中最近提出的估计量在效率方面具有竞争力。

引用于6文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

对数线性模型；纵向数据；伪似然推理；二次指数分布

软件：

cquad公司
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\textit{F.Bartolucci}和\textit{V.Nigro}，J.Econom。170，第1号，第102--116条（2012；Zbl 1443.62428）
全文： 内政部 链接

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