乔恩·帕克。;黄,尹在 随机游走或混沌:对Lyapunov指数的正式测试。 (英语) Zbl 1443.62234号 《经济学杂志》。 169,第1期,61-74(2012). 摘要:基于Lyapunov指数的Nadaraya-Watson核估计,开发了一个Lyapunow指数的形式化测试,以区分随机行走模型和混沌系统。我们的检验统计量的渐近零分布没有多余的参数,并且简单地由单位区间上标准布朗运动的范围给出。该测试与混乱的替代方案是一致的。模拟研究表明,该测试在有限样本中表现良好。我们将我们的测试应用于一些标准的宏观和金融时间序列,没有发现混乱的重要经验证据。 引用于5文件 MSC公司: 2007年6月26日 非马尔科夫过程:假设检验 60克50 独立随机变量之和;随机行走 62G07年 密度估算 62E20型 统计学中的渐近分布理论 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词:李亚普诺夫指数;混乱;随机游走;单位根;核回归;布朗运动;当地时间;随机积分 软件:量化图 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Y.Park}和\textit{Y.-J.Whang},J.Econom。169,第1号,61--74(2012;Zbl 1443.62234) 全文: 内政部 链接 参考文献: [1] Andrews,D.W.K.,半参数模型的非参数核估计,计量经济学理论,11560-596(1995) [2] Billingsley,P.,《概率测度的收敛》(1968年),威利:威利纽约·Zbl 0172.21201号 [3] Brock,W.A.,《区分随机和确定性系统》,《经济理论杂志》,40,168-195(1986)·Zbl 0616.62125号 [4] Cheng,B。;Tong,H.,《关于一致非参数顺序确定和混沌》,《皇家统计学会期刊:B辑》,54,427-449(1992)·Zbl 0782.62081号 [5] Choi,C.-Y。;Moh,Y.-K.,单位转过程测试在区分单位转过程与平稳但非线性过程方面有多大用处?,《计量经济学杂志》,10,82-112(2007)·Zbl 1116.62089号 [6] Chung,K.L。;Williams,R.J.,《随机积分简介》(1990),Birkhäuser:Birkháuser Boston·Zbl 0725.60050号 [7] Dechert,W.D。;Gencay,R.,Lyapunov指数作为稳定性分析的非参数诊断,应用计量经济学杂志,7,S41-S60(1992) [8] Diba,B.T。;Grossman,H.I.,《股票价格中的爆炸性理性泡沫?》?,《美国经济评论》,78,520-530(1988) [9] Fernández-Rodríguez,F。;Sosvilla-Rivero,S。;Andrada-Félix,J.,通过Lyapunov指数测试混沌动力学,应用计量经济学杂志,20911-930(2005) [10] Gencay,R.,《利用Lyapunov指数测试混沌动力学的统计框架》,Physica D,89,261-266(1996)·Zbl 0886.58052号 [11] Gnedenko,B.V.,《术语最大值的分布极限》,《数理统计年鉴》,44423-453(1943)·Zbl 0063.01643号 [12] 霍尔,P。;Heyde,C.C.,鞅极限理论及其应用(1980),学术出版社:纽约学术出版社·Zbl 0462.60045号 [13] Hida,T.,Brownian Motion(1980),Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·Zbl 0432.60002号 [14] Jeganathan,P.,r.v.和到分数稳定运动的局部时间的泛函的收敛性,概率年鉴,321771-1795(2004)·Zbl 1049.60019号 [15] 卡拉萨斯,I。;Shreve,S.E.,《布朗运动与随机微积分》(1988),施普林格出版社:施普林格出版社,纽约·Zbl 0638.60065号 [16] 林惇,O。;Whang,Y.-J.,《量化图:应用于评估方向可预测性》,《计量经济学杂志》,141250-282(2007)·Zbl 1418.62338号 [17] McCaffrey,D。;埃尔纳,S。;Gallant,A.R。;Nychka,D.,用非参数回归估计混沌系统的Lyapunov指数,美国统计协会杂志,87,682-695(1992)·Zbl 0782.62045号 [18] Nychka,D。;埃尔纳,S。;Gallant,A.R。;McCaffrey,D.,《在噪声系统中发现混沌》,《皇家统计学会杂志:B辑》,54,399-426(1992) [19] Park,J.Y。;Phillips,P.C.B.,《综合时间序列非线性变换的渐近性》,《计量经济学理论》,第15期,第269-298页(1999年)·Zbl 0964.62092号 [20] Phillips,P.C.B.,单位根测试,(《统计科学百科全书》,第12卷(1997),威利:威利纽约)·Zbl 0613.62109号 [21] 菲利普斯,P.C.B。;Magdalinos,T.,单位根中度偏差的极限理论,《计量经济学杂志》,136115-130(2007)·Zbl 1418.62348号 [22] 菲利普斯,P.C.B。;Park,J.Y.,非平稳密度估计和核自回归,考尔斯基金会讨论论文,1181(1998),耶鲁大学 [23] Revuz,D。;Yor,M.,连续鞅和布朗运动(1994),Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约 [24] Rosser,J.B.,《论复杂经济动态的复杂性》,《经济展望杂志》,第13期,第169-192页(1999年) [25] Shintani,M。;林惇,O.,世界经济是否混乱?使用一致标准误差的非参数检验,《国际经济评论》,44,331-358(2003) [26] Shintani,M。;Linton,O.,Lyapunov指数的非参数神经网络估计和混沌的直接测试,《计量经济学杂志》,120,1-33(2004)·Zbl 1282.62212号 [27] Tong,H.,《非线性时间序列:动态系统方法》(1990),克拉伦登出版社:牛津克拉伦登出版公司 [28] 黄,Y.-J。;Linton,O.,随机时间序列Lyapunov指数非参数估计的渐近分布,《计量经济学杂志》,91,1-42(1999)·Zbl 1041.62503号 [29] Wolff,R.C.公司。;姚,Q。;Tong,H.,确定性系统Lyapunov指数的统计检验,非线性动力学和计量经济学研究,8(2004),第10条·兹比尔1082.62517 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。