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随机游走或混沌:对Lyapunov指数的正式测试。 (英语) Zbl 1443.62234号

摘要:基于Lyapunov指数的Nadaraya-Watson核估计,开发了一个Lyapunow指数的形式化测试,以区分随机行走模型和混沌系统。我们的检验统计量的渐近零分布没有多余的参数,并且简单地由单位区间上标准布朗运动的范围给出。该测试与混乱的替代方案是一致的。模拟研究表明,该测试在有限样本中表现良好。我们将我们的测试应用于一些标准的宏观和金融时间序列,没有发现混乱的重要经验证据。

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2007年6月26日 非马尔科夫过程:假设检验
60克50 独立随机变量之和;随机行走
62G07年 密度估算
62E20型 统计学中的渐近分布理论
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62第20页 统计学在经济学中的应用

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