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具有高斯不确定性的项目完工时间分布的最小二乘近似。 (英语) Zbl 1354.90088号

摘要:本文的动机是:当随机目标系数服从多元正态分布时,如何构造线性优化问题解值分布的良好近似?利用Stein恒等式,我们证明了可以通过估计相应优化问题的持续值来计算随机最优值的最小二乘法向近似。我们进一步扩展了我们的方法,构造了一个最小二乘二次估计量,以提高近似的精度;特别是要捕捉目标的偏斜。计算研究表明,与现有方法相比,新方法可以更准确地估计项目完工时间的分布。

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90立方厘米 随机规划
90 C59 数学规划中的近似方法和启发式
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