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奥斯塔普·奥赫林

财务收益的Lévy copule。 （英语） Zbl 1376.60062号

依赖。模型。 4, 288-305 (2016).
摘要：本文使用Lévy过程和二元Lév y copula来模拟日内对数回归的行为。基于对边缘尾积分形式和Clayton Lévy copula的假设，该模型允许捕获日内交叉依赖。该模型应用于基于股票回报和加密货币构建的投资组合的VaR。与经典时间序列模型相比，该方法表现出良好的性能。

MSC公司：

60G51型 具有独立增量的过程；莱维工艺
60E99型 分配理论

关键词：

勒维连接;风险价值;回溯测试;加密货币

软件：

量化风险管理;伦加奇
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{O.Okhrin}，取决于。模型。4288--305（2016；Zbl 1376.60062）
全文： 内政部

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