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基于简化深度的AR(1)模型爆炸试验。(英语) Zbl 1349.62410
摘要:我们提出了基于简单深度截距的AR(1)模型的鲁棒性和无分布检验。在该模型中,将简单深度简化为计算三个残差具有交替符号的情况。检验统计量的渐近分布由一个特定的高斯过程给出。给出了一致性的条件,并将有限样本下的检验能力与替代检验进行了比较。新的测试在出现偏差和异常值的情况下优于这些测试。最后,我们将该方法应用于裂纹扩展数据,并与OLS方法进行了比较。

理学硕士:
62M10 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62G10 非参数假设检验
62G35型 非参数鲁棒性
62005年 参数检验的渐近性质
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全文: 内政部 链接
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