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格雷楚克，博格丹;迈克尔·扎巴兰金

具有一致风险度量的反向投资组合问题。 （英语） Zbl 1346.91207号

欧洲药典。物件。 249，第2期，740-750（2016）.
概述：一般来说，投资组合问题使金融资产投资组合相对于受预算约束的投资组合权重的风险（或负效用）最小化。当投资者假设他/她的风险偏好以某种泛函的形式（例如预期效用、一致风险度量或均值偏差泛函）进行数值表示时，就会出现逆向投资组合问题，并旨在确定这种泛函，其最小化会导致投资组合，例如，他/她最满意的市场指数。在这项工作中，投资组合风险由一致的风险度量确定，并且假设投资者的首选投资组合的回报率已知。然后，逆投资组合问题通过找到可行概率测度的凸集（风险包络）或以混合CVaR或负Yaari双重效用的形式恢复投资者的一致风险测度。它用单周期和多周期公式求解，并用FTSE 100指数进行了案例研究。

引用于4文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

风险下的决策;连贯的风险度量;投资组合优化;逆投资组合问题

软件：

投资组合保障
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Grechuk}和\textit{M.Zabarankin}，欧洲期刊Oper。第249号决议，第2号，740--750（2016；Zbl 1346.91207）
全文： 内政部 链接

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