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明蒂·莱奥;乔纳森·克鲁克

用于估计信用卡违约风险的新混合模型。 （英语） Zbl 1346.62108号

欧洲药典。物件。 249，第2期，487-497（2016）.
摘要：我们利用对违约贷款的大量历史观察数据组合，通过估计账户的未偿余额（不仅在违约时，而且在整个贷款期的任何时候）来估计债务人层面的违约风险敞口。我们的理论是，在贷款期间的任何时候，信用卡账户上的未偿余额都是借款人支出的函数，也受发卡机构施加的信用额度的限制。预测值建模为估计余额和限额的加权平均数，权重取决于借款人余额超过限额的可能性。使用离散时间重复事件生存模型估计权重，以预测账户余额超过其限制的概率。使用具有随机效应的两个面板模型估计预期平衡和预期极限。我们能够得到预测，总的来说，与文献中的任何其他特定技术相比，这些预测不仅在违约时，而且在整个违约贷款期间的任何时候，对未偿余额都更准确。

引用于5文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
91G40型 信用风险

关键词：

风险管理;预测;面板模型;生存模型;宏观经济变量

软件：

Stata公司;xtserial公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Leow}和\textit{J.Crook}，欧洲期刊Oper。第249号决议，第2487-497号（2016年；兹bl 1346.62108）
全文： 内政部 链接

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