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Homem-de-Mello，铁托;伯纳多·帕贡切利（Bernardo K。

多阶段随机规划中的风险规避：建模和算法视角。 （英语） Zbl 1346.90639号

欧洲药典。物件。 249，第1期，188-199（2016）.
摘要：我们讨论了将风险度量纳入多阶段随机规划的问题。虽然最近文献中对这类模型给予了大量关注，但似乎在实现这一目标的最佳方式上还没有达成共识。在本文中，我们讨论了一些现有方法的优缺点。分析中必须考虑的一个关键概念是一致性，大致来说，这意味着今天所做的决策应该与昨天针对实际发生的场景所做的规划一致。文献中提出了几种严格程度不同的一致性定义；我们给出了自己的定义，并给出了多周期风险度量一致的条件。确保一致性的一种流行方法是嵌套在每个阶段计算的一步风险度量，但从算法角度来看，这种方法存在缺陷。我们讨论了一类风险度量——我们称之为预期条件风险度量——以解决这些缺点。我们用数值结果说明了本文中提出的观点，这是针对一个养老基金问题的，在这个问题中，一家公司作为基金的发起人，参与者的计划被定义为合适的。

引用于1审查
引用于40文件

MSC公司：

90立方厘米15 随机规划
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

随机规划;风险规避;多级;一致性;养老基金

软件：

SLP-IOR系统
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛T.Homem de Mello｝和\textit｛B.K.Pagnocelli｝，欧洲石油公司。第249号决议，第1号，188--199（2016；Zbl 1346.90639）
全文： 内政部

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