马西奥·波莱蒂·劳里尼;路易斯·库迪·霍塔 随机微分方程的广义矩估计。 （英语） 兹比尔1347.65021 计算。斯达。 31，第3期，1169-1202（2016）. 摘要：我们利用基于矩条件的方法研究随机微分方程的半参数估计，比较了使用矩条件的无条件和条件公式的广义矩方法、经验似然和最小对比度方法的有限样本和鲁棒性。结果表明，所提出的估计量，特别是基于指数倾斜的估计量比通常用于估计随机微分方程的广义矩方法获得了更好的结果。这一结论主要来源于该方法在存在不正确规范问题时的鲁棒性。 引用于2文件 MSC公司： 62-08 统计问题的计算方法 62G05型 非参数估计 60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面） 关键词：力矩条件;经验似然;广义最小对比度;指数倾斜 软件：R（右）;StFinMetrics公司;特别提款权 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.P.Laurini}和\textit{L.K.Hotta}，计算。Stat.31，No.3，1169--1202（2016；Zbl 1347.65021） 全文： 内政部 参考文献： [1] Ait-Sahalia Y（2002）离散采样扩散的最大似然估计：封闭式近似方法。经济计量学70:223-262·Zbl 1104.62323号 ·数字对象标识代码：10.1111/1468-0262.00274 [2] Anatolyev S（2005）Gmm，凝胶，系列相关性和渐近偏差。《计量经济学》73:983-1002·Zbl 1152.62360号 ·文件编号：10.1111/j.1468-0262.2005.00601.x [3] Anatolyev S，Gospodinov N（2011）《现代计量经济学中的估计和推断方法》。查普曼和霍尔/CRC，博卡拉顿·Zbl 1233.62203号 [4] Andrews DWK（1991）异方差和自相关一致协方差矩阵估计。计量经济学59:817-858·兹比尔0732.62052 ·doi:10.2307/2938229 [5] Bachelier L（1900）《投机理论》。A J Boness的英文翻译。摘自：Cootner PH（ed）股市价格的随机特征。麻省理工学院出版社，剑桥，第17-781967页 [6] Bera 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