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萨伊德·雷扎哈；Yasaman Maleki

连续时间离散尺度不变过程的离散化：估计和谱。 （英语） Zbl 1347.60064号

《统计物理学杂志》。 164，第2期，438-448（2016）.
小结：采用一些灵活的采样方案，我们对连续时间离散尺度不变（DSI）过程进行了离散化，这是一种辅助的离散时间DSI过程。然后，通过引入一些简单的随机测度，我们提供了第二个连续时间DSI过程，该过程提供了第一个过程的适当近似。这使我们能够提供辅助过程和新连续时间过程的协方差函数之间的双边关系。对这种连续时间DSI过程的时变谱表示进行了表征，并对其谱进行了估计。此外，还提供了一种新的估计此类过程的含时Hurst参数的方法，从而给出了更准确的估计。通过仿真研究了该估计方法的性能。最后，将该方法应用于标准普尔500指数和道琼斯指数在特定时期的实际数据。

引用于2文件

MSC公司：

60G99型 随机过程
60G18年 自相似随机过程
2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计
65立方厘米60 统计中的计算问题（MSC2010）

关键词：

连续时间离散尺度不变过程；离散化；含时Hurst参数；估计；光谱表示法

软件：

LASS公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Rezakhah}和\textit{Y.Maleki}，J.Stat.Phys。164、2号、438--448（2016；Zbl 1347.60064）
全文： 内政部 arXiv公司

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