何塞·卡萨尔斯；阿尔弗雷多·加西亚-希尔诺；米盖尔·赫雷斯；索尼娅·索托卡；A.亚历山大·特林达德 时间序列分析的状态空间方法。理论、应用和软件。 （英语） 兹比尔1353.91002 统计学和应用概率专著149.佛罗里达州博卡拉顿：CRC出版社（ISBN 978-1-4822-1959-3/hbk；978-1-482 2-1960-9/电子书）。第二十六、269页。(2016). Publisher的描述：状态空间方法提供了一个正式的框架，在这个框架中，为基本模型开发的任何结果或过程都可以无缝地应用于以状态空间形式编写的标准公式。此外，它可以通过合理的努力适应非标准情况，如观察误差、聚合约束，或缺少样本中的值。本书探讨了这种方法的优点，提出了许多可以应用于以前以状态空间形式指定的线性模型的计算过程。在讨论了状态空间模型的公式后，本书说明了状态空间表示的灵活性，并涵盖了主要的状态估计算法：滤波和平滑。然后介绍了在引入子空间方法及其应用之前，如何计算给定模型的状态空间矩阵中未知系数的高斯似然。它还讨论了信号提取，描述了获得与任何线性状态空间模型对应的VARMAX矩阵的两种算法，并解决了与时间序列的聚合和分解有关的几个问题。本书最后对经典状态空间公式进行了横截面扩展，以适应纵向或面板数据。缺失数据在这里很常见，本书解释了处理外生变量和内生变量缺失所必需的插补程序。Web资源：作者的MATLAB工具箱提供了时间序列分析的所有计算程序、管理和分析功能以及相关材料。这个灵活、强大、自由的软件工具使读者能够复制文本中的实际示例，并将这些过程应用到自己的工作中。 引用于三评论引用于三文件 MSC公司： 91-02 与博弈论、经济学和金融相关的研究博览会（专著、调查文章） 62-04 统计相关问题的软件、源代码等 62第20页 统计学在经济学中的应用 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62M20型 随机过程推断和预测 91B84号 经济时间序列分析 软件：格雷特；E4类；Matlab公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Casals}等人，时间序列分析的状态空间方法。理论、应用和软件。佛罗里达州博卡拉顿：CRC出版社（2016；Zbl 1353.91002） 全文： 链接