王立群;小郑 变量模型中半参数非线性误差的矩估计方法和可识别性。 （英语） Zbl 1441.62899号 《经济学杂志》。 165，第1期，30-44（2011）. 摘要：本文讨论了一个非线性误差-变量模型，其中未观测预测变量和测量误差的分布是非参数的。利用工具变量方法，我们提出了未知参数的矩估计方法和基于仿真的估计方法，以克服最小化包含多重积分的目标函数的可能计算困难。在相当一般的正则性条件下，这两个估计都是一致的和渐近正态分布的。此外，利用非参数技术和傅里叶反褶积的组合方法，导出了根一致半参数估计量和模型可识别性的秩条件。 引用于8文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：傅里叶反褶积;可识别性;工具变量;测量误差;矩量法;根-（n\）一致性;半参数估计量;基于仿真的估计器 软件：nlmdl公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Wang}和\textit{C.Xiao}，J.Econom。165，编号1，30--44（2011；Zbl 1441.62899） 全文： 内政部 参考文献： [1] 阿巴林，T。；Wang，L.，非线性模型中GMM与二阶最小二乘估计的比较，远东理论统计杂志，20179-196（2006）·Zbl 1133.62312号 [2] 艾格纳，D.J。；肖，C。；Kapteyn，A。；Wansbeek，T.，《计量经济学中的潜在变量模型》，（Griliches，Z.；Intriligator，M.D.，《计量经济手册》，第二卷（1984年），北荷兰：北荷兰阿姆斯特丹）·Zbl 0586.62190号 [3] Amemiya，T.，因变量正常截断时的回归分析，《计量经济学》，41997-1016（1973）·Zbl 0282.62061号 [4] Amemiya，T.，非线性两阶段最小二乘估计，《计量经济学杂志》，2105-110（1974）·Zbl 0282.62089号 [5] Amemiya，Y.，非线性误差-变量模型的工具变量估计，计量经济学杂志，28273-289（1985）·Zbl 0581.62096号 [6] Amemiya，Y.，变量模型非线性误差的两阶段工具变量估计量，计量经济学杂志，44311-332（1990）·Zbl 0698.62105号 [7] 阿梅米亚，Y。；Fuller，W.A.，非线性函数关系估计，《统计年鉴》，第16期，第147-160页（1988年）·Zbl 0669.62046号 [8] Andrews，D.W.K.，半参数模型的非参数核估计，计量经济学理论，11560-596（1995） [9] 卡罗尔·R·J。；马卡，J.D。；Ruppert，D.，存在测量误差的非参数回归，Biometrika，86，541-554（1999）·Zbl 0938.62039号 [10] 卡罗尔·R·J。；Ruppert，D。；Crainiceanu，C.M。；托斯特森，T.D。；Karagas，M.R.，非线性和非参数回归及工具变量，美国统计协会杂志，99736-750（2004）·兹比尔1117.62306 [11] 卡罗尔·R·J。；Ruppert，D。；Stefanski，L.A.，非线性模型中的测量误差（1995），查普曼和霍尔：查普曼&霍尔伦敦·Zbl 0853.62048号 [12] Cheng，C。；Schneeweiss，H.，变量中有误差的多项式回归，《皇家统计学会杂志》，B60，189-199（1998）·兹伯利0909.62064 [13] Delaigle，A.，基于伯克森和经典误差混合数据的非参数密度估计，加拿大统计杂志，35，89-104（2007）·Zbl 1124.62018年 [14] 范，J。；Truong，Y.K.，《变量误差的非参数回归》，《统计年鉴》，211900-1925（1993）·Zbl 0791.62042号 [15] Fuller，A.W.，《测量误差模型》（1987），Wiley:Wiley New York·Zbl 0800.62413号 [16] Gallant，A.R.，《非线性统计模型》（1987），威利出版社：威利纽约·Zbl 0328.62043号 [17] Hansen，L.P.，广义矩估计方法的大样本性质，计量经济学，501029-1054（1982）·Zbl 0502.62098号 [18] 豪斯曼，J。；纽伊，W。；一村，H。；Powell，J.，多项式误差-变量模型的识别和估计，《计量经济学杂志》，50，273-295（1991）·Zbl 0745.62065号 [19] 豪斯曼，J。；纽伊，W。；鲍威尔，J.，《变量中的非线性误差：一些恩格尔曲线的估计》，《计量经济学杂志》，65，205-233（1995）·Zbl 0825.62955号 [20] 萧，C.，《识别》（Griliches，Z.；Intriligator，M.D.，《计量经济学手册》，第一卷（1983年），北荷兰：北荷兰阿姆斯特丹）·Zbl 0582.62095号 [21] 萧C.，一些非线性误差变量模型的一致估计，计量经济学杂志，41159-185（1989）·Zbl 0705.62105号 [22] 肖，C.，非线性潜在变量模型，（Matyas，L.；Sevestre，P.，面板数据的计量经济学（1992）），242-261 [23] 黄，S。；Huwang，L.，关于多项式结构关系，《加拿大统计杂志》，29495-512（2001）·兹伯利0987.62014 [24] Jennrich，R.I.，非线性最小二乘估计量的渐近性质，《数理统计年鉴》，40633-643（1969）·Zbl 0193.47201号 [25] Lee，A.J.，（U）-《统计学：理论与实践》（1990），马塞尔·德克尔：马塞尔·戴克尔纽约·Zbl 0771.62001号 [26] Li，T.，非线性变量误差模型的稳健一致估计，《计量经济学杂志》，110，1-26（2002）·兹比尔1030.62034 [27] Lukacs，E.，《特征函数》（1970），哈夫纳出版公司：纽约哈夫纳出版社·Zbl 0201.20404号 [28] 马格纳斯，J.R。；Neudecker，H.，《矩阵微分学在统计学和计量经济学中的应用》（1988），威利出版社，纽约·Zbl 0651.15001号 [29] Newey，非线性误差-变量模型的灵活模拟矩估计，《经济学与统计学评论》，83，616-627（2001） [30] Robinson，P.M.，Root-\（N\）-一致半参数回归，计量经济学，56931-954（1988）·Zbl 0647.62100号 [31] Schennach，S.M.，《带测量误差的非线性模型估计》，《计量经济学》，72，33-75（2004）·Zbl 1151.91726号 [32] Schennach，S.M.，非线性误差-变量模型的工具变量估计，《计量经济学》，75，201-239（2007）·Zbl 1201.62052号 [33] 斯蒂芬斯基，洛杉矶。；Carroll，R.J.，《逻辑回归中的协变量测量误差》，《统计学年鉴》，第13期，第1335-1351页（1985年）·Zbl 0582.62061号 [34] Taupin，M.，非线性结构误差-变量模型中的半参数估计，《统计年鉴》，29，66-93（2001）·Zbl 1029.62039号 [35] Walker，J.S.，傅里叶分析（1988），牛津大学出版社：牛津大学出版社纽约·Zbl 0669.42001 [36] Wang，L.，删失线性误差-变量模型的估计，《计量经济学杂志》，84，383-400（1998）·Zbl 0952.62107号 [37] Wang，L.，一些有限因变量模型中测量误差的简单调整，《统计与概率快报》，58427-433（2002）·Zbl 1056.62026号 [38] Wang，L.，带Berkson测量误差的非线性模型估计，统计年鉴，322559-2579（2004）·Zbl 1068.62072号 [39] 王磊，小三，1995。非线性变量误差模型的模拟半参数估计。工作文件。南加州大学经济系。；王磊，小三，1995。非线性变量误差模型的模拟半参数估计。工作文件。南加州大学经济系。 [40] Wang，L。；Xiao，C.，有限因变量模型的两阶段估计（含误差变量），《计量经济学杂志》，10426-438（2007）·Zbl 1122.62050 [41] Wang，L.，Xiao，C.，2008年。变量模型中半参数非线性误差的矩估计方法和可识别性。技术报告。马尼托巴大学统计系。；Wang，L.，Xiao，C.，2008年。半参数非线性误差-变量模型的矩估计方法及可辨识性。技术报告。马尼托巴大学统计系·兹比尔1441.62899 [42] Weiss，A.A.，删失回归模型中测量误差的一些方面，《计量经济学杂志》，56，169-188（1993）·Zbl 0777.62070号 [43] Wolter，K.M。；Fuller，W.A.，非线性误差-变量模型的估计，统计年鉴，10539-548（1982）·Zbl 0512.62065号 [44] Zeidler，E.，非线性泛函分析及其应用I（1986），施普林格出版社：施普林格出版社，纽约·Zbl 0583.47050号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。