×
史蒂夫·劳福德;Stamatogiannis，Michalis P。

VAR维数对OLS偏差、OLS方差和最小MSE估计量的有限样本效应。 （英语） Zbl 1429.62402号

《经济学杂志》。 148，第2期，124-130（2009）.
摘要：向量自回归（VAR）是时间序列分析的重要工具。然而，对参数估计量的有限样本行为知之甚少。我们通过研究普通最小二乘（OLS）估值器来解决这个问题，给定的数据生成过程是一个纯非平稳的一阶VAR。具体来说，我们使用蒙特卡罗模拟和数值优化来推导OLS偏差和方差的响应面，即VAR维，给定模型的正确规范和几种类型的过度参数化：我们包括一个常数、一个常数和趋势，并引入过量滞后。然后，我们检查最小二乘估计器获得最小均方误差（MSE）所需的校正因子。我们的结果改进并扩展了K.M.Abadir公司等【经济计量学67，第1期，163-181（1999；Zbl 1056.62527号)]，总结单变量方差和MSE结果K.M.阿巴迪尔[经济快报47，第3-4期，263-268（1995年；Zbl 0874.90052号)]并补充各种渐近研究。

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62甲12 多元分析中的估计
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

有限样本偏差;蒙特卡罗模拟;非平稳时间序列;响应面;向量自回归

引文：

兹比尔1056.62527;Zbl 0874.90052号

软件：

Pc获取
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Lawford}和\textit{M.P.Stamatogiannis}，J.Econom。148，编号2，124--130（2009；Zbl 1429.62402）
全文： 内政部 哈尔

参考文献：

[1] Abadir，K.M.，非平稳自回归中的OLS偏差，计量经济学理论，981-93（1993）
[2] Abadir，K.M.，《无偏估计作为随机游走测试的解决方案》，《经济学快报》，第47期，第263-268页（1995年）·Zbl 0874.90052号
[3] 阿巴迪尔，K.M。；哈德里，K.，更多信息是件好事吗？随机差分方程中的偏差非单调性，《经济研究公报》，52，91-100（2000）
[4] 阿巴迪尔，K.M。；哈德里，K。；Tzavalis，E.，VAR维度对估计偏差的影响，《计量经济学》，67163-181（1999）·Zbl 1056.62527号
[5] 阿巴迪尔，K.M。；Larsson，R.，多元自回归序列中二次型的联合矩母函数，计量经济学理论，12682-704（1996）
[6] 阿巴迪尔，K.M。；Larsson，R.，《多元自回归序列中二次型的联合矩母函数：具有确定性成分的情况》，《计量经济学理论》，第17期，第222-246页（2001年）·Zbl 0976.62084号
[7] K.M.Abadir，P.Paruolo，2008年。关于动态模型中的有效模拟，工作文件qf0708，Insubia大学经济系；K.M.Abadir，P.Paruolo，2008年。关于动态模型中的有效模拟，工作文件qf0708，Insubria大学经济系
[8] Campos，J.，具有ARMA扰动的动态同时方程子系统的仪器变量估计的有限样本性质，《计量经济学杂志》，32，333-366（1986）·Zbl 0615.62145号
[9] 张永伟。；Lai，K.S.，增广Dickey-Fuller检验的滞后次序和临界值，《商业与经济统计杂志》，13，277-280（1995）
[10] Dickey博士。；Fuller，W.A.，单位根自回归时间序列的似然比统计，《计量经济学》，49，1057-1072（1981）·Zbl 0471.62090号
[11] Doornik，J.A。；Hendry，D.F.，《使用PcNaive4进行计量经济学中的交互式蒙特卡罗实验》（2007），Timberlake Consultants:Timberlack Consultants London
[12] 恩格尔，R.F。；亨德利·D·F。；Trumble，D.，ARCH估计量和检验的小样本性质，《加拿大经济学杂志》，第18期，第66-93页（1985年）
[13] Ericsson，N.R.，蒙特卡洛方法论和工具变量统计的有限样本性质，用于检验嵌套和非嵌套假设，计量经济学，591249-1277（1991）·Zbl 0779.62105号
[14] 爱立信，N.R。；MacKinnon，J.G.，《协整误差修正检验的分布》，《计量经济学杂志》，第5285-318页（2002年）·Zbl 1018.62107号
[15] Evans，G.B.A。；Savin，N.E.，单位根测试：1，《计量经济学》，49，753-779（1981）·Zbl 0468.62021号
[16] Hendry，D.F.，《计量经济学中的蒙特卡罗实验》（Griliches，Z.；Intriligator，M.D.，《计量经济手册》，第2卷（1984年），北荷兰：北荷兰阿姆斯特丹）·Zbl 0579.62096号
[17] 亨德利·D·F。；Krolzig，H.-M.，《自动建模的属性》，《经济杂志》，115，C32-C61（2005）
[18] Kiviet，J.F。；Phillips，G.D.A.，单位根动态回归模型中最小二乘估计量的矩近似，《计量经济学杂志》，8，115-142（2005）·Zbl 1073.62076号
[19] Lawford，S.，2001年。改进有限样本和非线性框架中的建模。约克大学未发表博士论文；Lawford，S.，2001年。改进有限样本和非线性框架中的建模。约克大学未发表博士论文
[20] Le Breton，A。；Pham，D.T.，关于一阶自回归过程的最小二乘估计的偏差，《统计数学研究所年鉴》，41，555-563（1989）·Zbl 0694.62040号
[21] MacKinnon，J.G.，单位根检验和协整检验的近似渐近分布函数，《商业与经济统计杂志》，第12期，第167-176页（1994年）
[22] MacKinnon，J.G.，单位根和协整检验的数值分布函数，应用计量经济学杂志，11，601-618（1996）
[23] 麦克金农，J.G。；豪格，A.A。；五十、 Michelis，协整似然比检验的数值分布函数，应用计量经济学杂志，14563-577（1999）
[24] MacKinnon，J.G。；Smith，A.A.，《计量经济学中的近似偏差修正》，《计量经济杂志》，85，205-230（1998）·Zbl 0961.62111号
[25] Maeshiro，A.，滞后因变量、自相关干扰和单位根检验——特殊OLS偏差特性——教学笔记，应用经济学，31，381-396（1999）
[26] 南柯维斯，J.C。；Savin，N.E.，《自回归模型最小二乘估计的精确矩：修正和扩展》，《计量经济学杂志》，37381-388（1988）·Zbl 0629.62106号
[27] Park，J.Y。；Phillips，P.C.B.，《综合过程回归中的统计推断：第1部分，计量经济学理论》，4468-497（1988）
[28] Park，J.Y。；Phillips，P.C.B.，《综合过程回归中的统计推断：第2部分，计量经济学理论》，5，95-131（1989）
[29] Pere，P.，带常数的AR\（（1）\）模型的调整后估计和Wald统计，计量经济学杂志，98335-363（2000）·Zbl 0968.62065号
[30] Phillips，P.C.B.，单位根时间序列回归，计量经济学，55277-301（1987）·Zbl 0613.62109号
[31] Phillips，P.C.B.，非平稳向量自回归的渐近展开，计量经济学理论，345-68（1987）
[32] 罗伊，A。；Fuller，W.A.，根接近1的自回归时间序列估计，《商业与经济统计杂志》，19482-493（2001）
[33] Stamatogiannis，M.P.，1999年。漂移不稳定VAR的有限样本偏差研究。约克大学未发表硕士论文；Stamatogiannis，M.P.，1999年。漂移不稳定VAR的有限样本偏差研究。约克大学未发表硕士论文
[34] Tanizaki，H.，滞后因变量回归模型中OLSE的偏差修正，计算统计与数据分析，34495-511（2000）·Zbl 1046.62094号
[35] Tsay，R.S。；Tiao，G.C.，多元非平稳过程的渐近性质及其在自回归中的应用，统计年鉴，18，220-250（1990）·Zbl 0705.62082号
[36] Tsui，A.K。；Ali，M.M.，一阶自回归模型中最小二乘估计的精确分布、密度函数和矩，计算统计和数据分析，17，433-454（1994）·Zbl 0937.62638号
[37] 维诺，H.D。；Shenton，L.R.，零或平稳初始值的自回归和随机游走模型的精确矩，计量经济学理论，12481-499（1996）
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。