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库珀，W.W。;Angela T.金延斯。;约瑟夫·帕拉迪。

使用数据包络分析的两阶段财务风险承受能力评估。 （英文） Zbl 1339.90166号

欧洲药典。物件。 233，第1期，273-280（2014）.
摘要：财务顾问为评估财务风险承受能力而进行的典型问卷调查大多包含人们的成见，评分方法似乎不科学，通常将风险视为一个一维概念。在这项工作中，开发了一种数学工具来评估相对的使用数据包络分析（DEA）的风险容忍度。它的核心是一个新颖的问卷，通过四个不同的要素来描述风险：倾向、态度、能力和知识。对180多人进行了调查，并使用基于Slacks的DEA效率测量类型模型分析了他们的回答。结果表明，为了全面评估风险承受能力，必须考虑风险的多维性。这种方法还可以洞察风险、风险要素和其他变量之间的关系。具体而言，对风险的认知因性别而异，因为男性通常比女性更不厌恶风险。事实上，女性的风险态度和知识得分一直较低，而与男性相比，女性的危险能力和倾向没有统计差异。该工具还可以作为一个“风险计算器”，为满足加拿大金融机构及其顾问的法律合规要求（称为“了解您的客户”规则）提供一种适当且可辩护的方法。

引用于三文件

MSC公司：

90B50型 管理决策，包括多个目标
90 C90 数学规划的应用

关键词：

数据包络分析;投资分析;风险管理;银行业OR;金融

软件：

IPSSIS公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.W.Cooper}等人，《欧洲药典》。第233号决议，第1号，273--280（2014年；Zbl 1339.90166）
全文： 内政部

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