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Vilkkuma，埃瓦;朱索·利西奥;阿赫蒂·萨洛

使用不确定价值估计选择项目组合的最佳策略。 （英语） Zbl 1339.91110号

欧洲药典。物件。 233，第3期，772-783（2014）.
总结：实际上，所有组织都试图通过选择和执行消耗资源的行动组合来创造价值。通常，结果值是不确定的，因此组织必须根据事前对这个未来价值的估计。本文表明，这个选择问题中的不确定性贝叶斯模型有助于（i）增加所选投资组合的预期未来价值，（ii）增加属于最优投资组合的所选行动的预期数量事后以及（iii）消除已实现的事后投资组合价值及其估计事前投资组合价值。我们还提出了一种新的项目绩效度量方法，定义为给定行为属于最优投资组合的概率。最后，我们提供了分析结果，以确定应重新评估哪些行动，以在选择投资组合之前获得更准确的价值估计。特别是，我们表明，这种重新估价的最佳目标可以产生更高的投资组合价值，以换取用于执行行动和获取价值估算的总资源。

引用于7文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论

关键词：

决策分析;投资组合选择;贝叶斯方法;信息的价值

软件：

贝叶斯DA;博尔斯塔德;ElemStatLearn（电子状态学习）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.Vilkkumaa}等人，《欧洲药典》。第233号决议，第3号，772--783（2014年；Zbl 1339.91110）
全文： DOI程序

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