Jean-François魁西 测试连接函数同质性假设的一般框架。 (英语) 兹比尔1336.62142 电子。J.统计。 10,第1期,1064-1097(2016). 摘要:(d)变量连续随机向量(mathbf{X})中的依赖结构以其唯一的copula为特征。从可以从(mathbf{X})的全局(d)维copula中提取许多copula这一事实出发,本文提出了一个非常通用的框架,用于测试多元分布中的诱导(p)维cofula的给定集合是否相同。许多对copula建模感兴趣的假设都属于这一类,包括二元对称性(对角、径向、联合)、可交换性以及各种类型的copula相等。这里,围绕零假设和二次泛函(包括Cramér-von Mises和特征函数映射)的矩阵表示定义了一大类检验统计量。由于要测试的零假设本质上是复合的,因此使用测试统计的乘数自举版本来计算P值。在测试几种类型的二元对称性、可交换性、非重叠和重叠连接函数的相等性以及所有二元连接函数的等同性时,研究了该方法的样本性质。总的结论是,这些测试能够很好地保持其标称水平,并且能够有效地应对各种备选方案,表明了借助连接函数对多元数据集建模方法的相关性和可靠性。 引用于7文件 MSC公司: 62H15型 多元分析中的假设检验 62时20分 关联度量(相关性、典型相关性等) 62G10型 非参数假设检验 关键词:交配;特征函数;经验copula过程;乘法器引导;二次泛函;对称性假设 软件:TwoCop公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.-F.Quessy},电子。J.Stat.10,No.1,1064--1097(2016;Zbl 1336.62142) 全文: 内政部 欧几里得 参考文献: [1] Blomqvist,N.(1950)。关于两个随机变量之间的相关性的度量。,安。数学。统计数字21593-600·Zbl 0040.22403号 ·doi:10.1214/aoms/1177729754 [2] Bücher,A.&Dette,H.(2010年)。关于经验copula过程bootstrap逼近的注记。,统计与概率快报801925-1932·Zbl 1202.62055号 ·doi:10.1016/j.spl.2010.08.021 [3] Bücher,A.、Dette,H.和Volgushev,S.(2012)。二元copula模型的阿基米德检验。,《多元分析杂志》。110 , 121-132. ·Zbl 1243.62078号 ·doi:10.1016/j.jmva.2012.01.026 [4] Bücher,A.和Ruppert,M.(2013)。基于锥形块乘法器技术的强混合下常数copula的一致性检验。,《多元分析杂志》。116 , 208-229. ·Zbl 1277.62207号 ·doi:10.1016/j.jmva.2012.12.002 [5] Bücher,A.和Volgushev,S.(2013)。序列依赖下的经验和序列经验copula过程。,《多元分析杂志》。119 , 61-70. ·Zbl 1277.62223号 ·doi:10.1016/j.jmva.2013.04.003 [6] Burke,M.D.(2000年)。使用加权bootstrap对fit和均匀置信带进行多元检验。,统计师。普罗巴伯。莱特。46 , 13-20. ·Zbl 0941.62065号 ·doi:10.1016/S0167-7152(99)00082-6 [7] Cherubini,U.、Luciano,E.和Vecchiato,W.(2004)。,金融学中的Copula方法。奇切斯特:威利·Zbl 1163.62081号 [8] Fermanian,J.-D.(1998)。,贡献分析了多纳河畔哈萨德的非参数功能和审查。博士论文,巴黎6。 [9] Gaißer,S.和Schmid,F.(2010年)。关于多元随机向量中两两秩相关相等性的检验。,《多元分析杂志》。101 , 2598-2615. ·Zbl 1198.62053号 ·doi:10.1016/j.jmva.2010.07.008 [10] Genest,C.和Nešlehová,J.G.(2013)。关于二元系词的径向对称性检验。,统计论文,1-13。 [11] Genest,C.,Nešlehová,J.&Quessy,J.-F.(2012)。二元连接函数的对称性检验。,Ann.Inst.统计。数学。64 , 811-834. ·Zbl 1440.62182号 ·doi:10.1007/s10463-011-0337-6 [12] Jaworski,P.(2010年)。测试阿基米德数。在数据分析中,将软计算与统计方法相结合。斯普林格,第353-360页。 [13] Joe,H.(1997)。,多元模型和相关性概念,《统计学和应用概率专著》第73卷。伦敦:查普曼和霍尔·Zbl 0990.62517号 [14] Khoudraji,A.(1995)。,对copules和极端价值模型的贡献。加拿大魁北克拉瓦尔大学博士论文。 [15] Kojadinovic,I.和Yan,J.(2010年)。双变量极值依赖性的非参数秩检验。,《多元分析杂志》。101 , 2234-2249. ·Zbl 1201.62056号 ·doi:10.1016/j.jmva.2010.05.004 [16] Li,B.和Genton,M.G.(2013)。copula结构的非参数识别。,J.Amer。统计师。协会108,666-675·Zbl 06195969号 ·doi:10.1080/01621459.2013.787083 [17] Nelsen,R.B.(1996年)。多元关联的非参数度量。在,《带固定边距的分布和相关主题》(西雅图,华盛顿州,1993年),IMS讲稿Monogr第28卷。序列号。加利福尼亚州海沃德:Inst.Math。统计人员。,第223-232页·doi:10.1214/lnms/1215452621 [18] Nelsen,R.B.(2006年)。,连接词简介。统计学中的斯普林格系列。纽约:Springer,第二版·Zbl 1152.62030 [19] Quessy,J.-F.(2012)。使用Kendall过程测试二元极端依赖性。,《斯堪的纳维亚统计杂志》39,398-417·Zbl 1323.62050 ·doi:10.1111/j.1467-9469.2011.00739.x [20] Quessy,J.-F.和Bahraoui,T.(2013)。二元连接函数对称性的图形和形式统计工具。,加拿大。J.统计。41 , 637-656. ·Zbl 1351.62117号 ·doi:10.1002/cjs.1193 [21] Rémillard,B.和Scaillet,O.(2009年)。测试两个连接函数之间的相等性。,《多元分析杂志》。100 , 377-386. ·Zbl 1157.62401号 ·doi:10.1016/j.jmva.2008.05.004 [22] Rüschendorf,L.(1976年)。多元秩序统计的渐近分布。,安。统计师。4 , 912-923. ·Zbl 0359.62040号 ·doi:10.1214/aos/1176343588 [23] Scheffé,H.(1959年)。,方差分析。纽约:John Wiley&Sons Inc·Zbl 0086.34603号 [24] Schmid,F.、Schmidt,R.、Blumentritt,T.、Gaißer,S.和Ruppert,M.(2010)。基于Copula的多元关联度量。在,Copula理论及其应用,Lect第198卷。票据统计过程。海德堡:施普林格,第209-236页·doi:10.1007/978-3-642-12465-5_10 [25] Segers,J.(2012)。非限制光滑假设下经验copula过程的弱收敛性。,伯努利18,764-782·Zbl 1243.62066号 ·doi:10.3150/11-BEJ387 [26] van der Vaart,A.W.和Wellner,J.A.(1996)。,弱收敛和经验过程。统计学中的斯普林格系列。纽约:Springer-Verlag。具有统计应用程序·Zbl 0862.60002号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。