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COBRA:一种组合回归策略。 (英语) Zbl 1334.62005年

小结:介绍了一种组合回归函数的几个初始估计的新方法。我们没有在一组基本估计量(r_1,ldots,r_M)上构建线性或凸优化组合,而是将其用作训练数据与测试观测值之间接近程度的集体指标。这种局部距离方法是无模型的,而且速度非常快。更具体地说,得到的非参数/非线性组合估计量表现出渐近性能,至少与集合中基本估计量的最佳组合在L^2意义上一样好。提供了一个名为COBRA(COmBined Regression Alternative的缩写)的配套R包(可在上下载http://cran.r-project.org/web/packages/COBRA/index.html). 在合成数据集和实际数据集上都提供了大量的数值证据,以评估我们的方法在各种预测问题中的卓越性能和速度。

MSC公司:

62-04 统计相关问题的软件、源代码等
62G05型 非参数估计
62G08号 非参数回归和分位数回归
62克20 非参数推理的渐近性质
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参考文献:

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