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阿莱特·鲁克斯；托马斯·扎斯塔尼亚克

交易成本成比例的货币市场中的美国期权和百慕大期权。 （英语） Zbl 1386.91149号

实际应用。数学。 141，第1期，187-225（2016）.
概述：在货币市场的背景下，研究了多种资产的一般类期权（包括美国期权、百慕大期权和欧洲期权）的定价和套期保值，在货币市场中，交易受到比例交易成本的影响，并且不假设存在无风险数。在这种情况下，给出了多头和空头期权头寸的价格计算算法、最优对冲策略和停止时间的构造，以及期权价格的概率（鞅）表示。

引用于1审查
引用于7文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

美国人的选择；最佳停车；按比例交易成本；货币

软件：

凸面的
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Roux}和\textit{T.Zastawniak}，《应用学报》。数学。141，第1号，187--225（2016；Zbl 1386.91149）
全文： 内政部 arXiv公司

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