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季节单位根测试中的测量误差和异常值。 (英语) Zbl 1337.62218号

小结:季节性和非季节性数据经常被噪声观测到。例如,由于外部环境导致的附加或临时变化异常值,时间序列可能会出现不规则的突变和中断。同样,时间序列也可能存在测量误差。在本文中,我们分析了上述类型的数据不规则对季节单位根检验行为的影响。异常值和测量误差会严重影响季节单位根的推断,并表明测试的失真如何取决于异常值的频率、幅度和持续性,以及与测量误差相关的信噪比。对隐含推理问题提出了一些解决方案,并在实践中证明了其有效性。

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2007年6月26日 非马尔科夫过程:假设检验
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)

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