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希尔多·比吉尔;詹·威勒姆·范温格登;Thomas B.Schön。;米歇尔·维哈根

LQG成本函数的均值和方差。 （英语） Zbl 1335.93141号

Automatica公司 67, 216-223 (2016).
概述：线性二次高斯（LQG）系统已被广泛理解，并且可以随时获得最小化预期成本的方法。所得到的成本函数的统计特性知之甚少。本文的贡献是为LQG成本函数的均值和方差提供了一组解析表达式。这些表达式是使用两种不同的方法推导出来的，一种使用Lyapunov方程的解，另一种仅使用矩阵指数。考虑了折现和非折现成本函数，以及有限时间和无限时间成本函数。将导出的表达式成功地应用于示例系统，以降低成本超过给定阈值的概率。

引用于三文件

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
49甲10 线性二次型最优控制问题
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
93立方厘米05 控制理论中的线性系统

关键词：

线性系统;线性二次调节器;LQG控制;李亚普诺夫方程;概率密度函数;矩阵代数

软件：

算法432;AS 155标准
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Bijl}等人，Automatica 67，216--223（2016；Zbl 1335.93141）
全文： 内政部 arXiv公司

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