×
塞尔吉奥·奥尔托贝利;托马索·兰多;彼得罗尼奥，菲洛梅纳;蒂奇，托马斯

i.i.d.随机变量和的渐近随机优势规则。 （英语） Zbl 1331.60040号

J.计算。申请。数学。 300, 432-448 (2016).
小结：在本文中，我们在假设随机变量是稳定分布的情况下处理随机优势规则。稳定的帕累托分布通常用于模拟各种现象。特别是，它在几个应用领域的使用主要是由广义中心极限定理证明的，该定理表明，具有重尾分布的多个i.i.d.随机变量的和趋于稳定的帕累托分布。我们证明了在稳定的Paretian情形下，尾部的渐近行为是建立优势的基础。此外，我们引入了一个新的弱随机分散阶，旨在评估在最大不确定性条件下，一个随机变量是否比另一个更“危险”，以及一个不对称随机序，旨在评估随机变量是否或多或少不对称。理论结果被所获得的支配规则的金融应用所证实。实证分析表明，本文引入的风险弱阶通常是二阶随机优势度的良好指标。

引用于4文件

MSC公司：

60埃15 不平等；随机排序
60E07型 无限可分分布；稳定分布
91G10型 投资组合理论

关键词：

不对称;沉重的尾巴;稳定帕累托分布;随机优势

软件：

STABLE（稳定）;请
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Ortobelli}等人，《计算杂志》。申请。数学。300、432--448（2016；Zbl 1331.60040）
全文： DOI程序 链接

参考文献：

[1] 格内登科，B.V。；Kolmogorov，A.N.，（独立随机变量和的极限分布。独立随机变量总和的极限分布，Addison-Wesley数学系列（1954），Addison-Wesley：Addison-Whesley Cambridge）·Zbl 0056.3601号
[2] 克劳塞特，A。；沙利兹，C.R。；Newman，M.E.J.，经验数据中的幂律分布，SIAM Rev.，51，4，661-703（2009）·Zbl 1176.62001号
[3] Kendall，M.G.，《社会科学中的自然法》，J.R.Stat.Soc.A，124，1-16（1961）
[4] 杜福尔，J.M。；Kurz-Kim，J.-R.，《编辑简介：计量经济学中的重尾和稳定帕累托分布》，《计量经济学杂志》，181，1，1-2（2014）·Zbl 1298.00274号
[5] Mandelbrot，B.，《统计经济学新方法》，政治经济学杂志。，71421-440（1963年）
[6] Mandelbrot，B.，《某些投机价格的变化》，J.Bus。，26, 394-419 (1963)
[7] Mandelbrot，B.，其他一些投机价格的变化，J.Bus。，40, 393-413 (1967)
[8] 曼德布洛特，B。；Taylor，M.，《关于股票价格差异的分布》，Oper。决议，第15号，1057-1062（1967）
[9] Fama，E.F.，Mandelbrot和稳定帕累托假说，J.Bus。，36, 420-429 (1963)
[10] Fama，E.F.，《股票市场价格的行为》，J.Bus。，38, 34-105 (1965)
[11] Fama，E.F.，《稳定帕累托市场中的投资组合分析》，管理。科学。，11, 404-419 (1965) ·Zbl 0129.11903号
[12] Rachev，S。；Mittnik，S.，《金融中的稳定帕累托模型》（2000），John Wiley&Sons:John Willey&Sons New York·Zbl 0972.91060号
[13] Rachev，S.T。；Mittnik，S。；法博齐，F.J。；Focardi，S.M。；Jašić，T.，《金融计量经济学：从基础到高级建模技术》，第150卷（2007年），John Wiley&Sons·Zbl 1154.62079号
[14] 摇，M。；Shanthikumar，G.（《随机订单》，《随机订单，统计学中的斯普林格系列》（2007））·Zbl 1111.62016年
[15] Ortobelli，S。；Rachev，S。；沙利特，H。；Fabozzi，F.，投资组合理论中的排序和风险概率泛函，Probab。数学。统计人员。，28, 2, 203-234 (2008) ·Zbl 1158.60322号
[16] Ortobelli，S。；Tichy，T。；Petronio，F.，《金融市场的主导地位》，WSEAS Trans。公共汽车。经济。，11, 707-717 (2014)
[17] 兰多，T。；Bertoli-Barsotti，L.，与弱相对优序一致的统计泛函：最小发散估计的应用，WSEAS Trans。数学。，13, 666-675 (2014)
[18] Denuit，M。；Dhane，J。；Goovaerts先生。；Kaas，R.，《相关风险的精算理论：度量、订单和模型》（2006），John Wiley&Sons
[19] Van Weert，K。；Dhane，J。；Goovaerts，M.，应用于最优投资组合选择的广义供应问题的共单调近似，J.Compute。申请。数学。，235, 10, 3245-3256 (2011) ·兹比尔1211.91228
[20] Markowitz，H.，《投资组合选择》，J.Finance，7，1，77-91（1952）
[21] Ortobelli，S。；Rachev，S.T.，投资组合选择理论的安全第一分析和稳定帕累托方法，数学。计算。建模，34，9，1037-1072（2001）·Zbl 1018.91026号
[22] Hanoch，G.公司。；Levy，H.，《涉及风险的选择的效率分析》，《经济学评论》。螺柱，36，3，335-346（1969）·Zbl 0184.45202号
[23] Samorodnitsky，G。；Taqqu，M.，《稳定的非高斯随机过程：具有无限方差的随机模型》（1994），查普曼和霍尔：查普曼与霍尔，纽约·Zbl 0925.60027号
[24] 阿诺德，不列颠哥伦比亚省。；Groneveld，A.，《偏度和峰度排序：导论》，课堂讲稿Monogr。序列号。，22, 17-23 (1993) ·Zbl 1400.62028号
[25] MacGillivray，H.，《偏斜与不对称：度量与排序》，《统计年鉴》。，994-1011 (1986) ·Zbl 0604.62011
[26] Nolan，J.P.，《稳定密度和分布函数的数值计算》，Comm.Statist。随机模型，13,4759-774（1997）·Zbl 0899.60012号
[27] Rimmer，R.H。；Nolan，J.P.，《数学中的稳定分布》，《数学》。J.，9776-789（2005）
[28] 斯托亚诺夫，S。；Samorodintsky，G。；Rachev，S。；Ortobelli，S.，在（α）稳定情况下计算投资组合条件价值风险，Probab。数学。，26, 1, 1-22 (2006) ·Zbl 1255.91395号
[29] Nguyen，Q.H。；Robert，C.Y.，《重尾罕见事件模拟中的新有效估计量》，J.Compute。申请。数学。，261, 39-47 (2014) ·Zbl 1418.62219号
[30] Panorska，A.K.，金融资产收益的广义稳定模型，J.Compute。申请。数学。，70, 1, 111-114 (1996) ·兹比尔0852.90017
[31] 谢勒，M。；Rachev，S.T。；Kim，Y.S。；Fabozzi，F.J.，《倾斜和轻量级回报分布的近似》，应用。财务。经济。，22, 16, 1305-1316 (2012)
[32] 法博齐，F.J。；Focardi，S.M。；Rachev，S.T。；Arshanapalli，B.G.，《金融计量经济学基础：工具、概念和资产管理应用》（2014），John Wiley&Sons
[33] Rachev，S.T。；克莱巴诺夫，L。；斯托亚诺夫，S.V。；Fabozzi，F.，《概率统计理论中的距离方法》（2013），施普林格科学与商业媒体·Zbl 1280.60005号
[34] Platen，E。；Rendek，R.，多元化世界股指学生t对数收益的经验证据，J.Stat.Theory Pract。，2, 2, 233-251 (2008) ·Zbl 1427.62122号
[35] Ortobelli，S。；Tichy，T。；兰多，T。；Petronio，F.，关于多元随机排序的金融应用， （《纯数学和应用数学的新发展——国际纯数学会议论文集——应用数学》，PM-AM，42，维也纳ce-an工程系列（2015），142-145
[36] Mittnik，S。；Doganoglu，T。；陈耀，D.，计算稳定帕累斯分布的概率密度函数，数学。计算。建模，29，10，235-240（1999）·Zbl 1003.60020号
[37] Nolan，J.P.，稳定分布的最大似然估计和诊断，（Lévy Processes（2001），Springer），379-400·Zbl 0971.62008号
[38] Zolotarev，V.M.，《一维稳定分布》，第65卷（1986年），美国数学学会·Zbl 0589.60015号
[39] Ortobelli，S。；Biglova，A。；I.Huber。；斯托亚诺夫，S。；Racheva，B.，重尾分布投资组合选择，J.Concr。申请。数学。，3, 353-376 (2005) ·Zbl 1152.91545号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。