×
Kim、Hea-Jung;崔泰龙;琼吉尔·乔

关于因子载荷的具有不确定函数约束的贝叶斯因子分析。 （英语） Zbl 1328.62171号

《多元分析杂志》。 144, 110-128 (2016).
小结：从贝叶斯观点考虑因子载荷矩阵的不确定函数约束因子分析，其中包含不确定先验信息。我们提出了一种正态因子的分层筛选尺度混合(高速移动金融)用于灵活推断约束因子负荷、因子得分和特定方差以及因子协方差矩阵的模型。该模型为功能约束不确定性的稳健因子分析提供了条件。为了使所提出的分析最优，对所提出模型的许多推断方面进行了研究。这些包括一类多元正态（R S M N）分布的矩形筛选尺度混合的闭包性质，这对于高速移动金融模型，推导了不确定性约束因子载荷的先验和后验演化，并通过使用MCMC方法提供了有效的贝叶斯估计过程。利用合成数据和实际数据对贝叶斯因子模型进行了实证分析，以说明该模型的有效性。

MSC公司：

2015年1月62日 贝叶斯推断
62H25个 因子分析和主成分；对应分析
62甲12 多元分析中的估计

关键词：

因子负荷;层次贝叶斯模型;马尔科夫蒙特卡洛;矩形筛分式混合料;不确定约束

软件：

tmv规范
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.-J.Kim}等人，《多元分析杂志》。144、110-128（2016年；Zbl 1328.62171）
全文： 内政部

参考文献：

[1] 阿吉拉尔，O。；West，M.，贝叶斯动态因子模型和投资组合配置，J.Bus。经济。统计人员。，18, 338-357 (2000)
[2] 阿雷利亚诺·瓦莱，R.B。；医学博士布兰科。；Genton，M.G.，《关于选择引起的偏态分布的统一观点》，Canad。J.统计。，34, 4, 581-601 (2006) ·邮编1121.60009
[3] 巴伯，T.F。；希金斯-比德尔，J.C。；桑德斯，J.B。；Monteiro，M.G.，《酒精使用障碍识别试验：初级保健使用指南》，巴西。J.概率。统计，17，91-105（2001）
[4] 巴托洛缪，D。；Knott，M。；Moustaki，I.，（潜在变量模型和因子分析：统一方法。潜在变量模型与因子分析：一种统一方法，Wiley Series in Probability and Statistics（2011），John Wiley&Sons Ltd.：John Willey&Sons有限公司Chichester）·Zbl 1266.62040号
[5] Congdon，P.（贝叶斯统计建模。贝叶斯统计建模，概率与统计学中的威利系列（2006），John Wiley&Sons Ltd.：John Wiley&Sons Ltd.奇切斯特）·Zbl 1193.62034号
[6] Fokoué，E.，《因子分析仪的混合物：协变量的扩展》，《多元分析杂志》。，95, 2, 370-384 (2005) ·Zbl 1070.62050
[7] Genz，A。；Bretz，F.，（多元正态概率和（t）概率的计算。多元正态和（t）概率的计算，统计学课堂讲稿，第195卷（2009），施普林格：施普林格-多德雷赫特）·Zbl 1204.62088号
[8] Geweke，J。；周刚，《套利定价理论的定价误差测量》，《金融评论》。螺柱，9557-587（1996）
[9] 古普塔，A.K。；瓦尔加，T。；Bodnar，T.，《统计和投资组合理论中的椭圆轮廓模型》（2013），Springer:Springer New York·Zbl 1306.62028号
[10] 霍根，J.W。；Tchernis，R.，空间相关数据的贝叶斯因子分析，应用于总结人口普查数据中的区域级物质匮乏，J.Amer。统计师。协会，99466，314-324（2004年）·Zbl 1117.62354号
[11] 约翰逊，N.L。；坎普，A.W。；Kotz，S.，（单变量离散分布.单变量离散分配，概率统计中的Wiley级数（2005），Wiley-Interscience[John Wiley&Sons]：Wiley-Interscience[John Willey&Sons]Hoboken，NJ）·Zbl 1092.62010年
[12] 约翰逊，N.L。；科茨，S。；Balakrishnan，N.，（连续单变量分布。连续单变量分配，概率和数理统计中的Wiley系列：应用概率和统计，第1卷（1994），John Wiley&Sons Inc.，Wiley-Interscience Publication:John Willey&Sons Inc，Wiley Interscience-Publication New York）·Zbl 0811.62001号
[13] 约翰逊·R·A。；Wichern，D.W.，《应用多元统计分析》（2007年），Pearson Prentice Hall：新泽西州Pearson Printice Hall Upper Saddle River·Zbl 1269.62044号
[14] 金·H·J。；Choi，T.，《关于函数约束不确定性下回归模型的贝叶斯估计》，J.Korean Statist。Soc.，43，1，133-147（2014）·Zbl 1295.62025号
[15] 金·H·J。；Choi，T。；Lee，S.，《使用高斯分布筛选尺度混合的不确定函数约束的分层贝叶斯回归模型》，统计学（2015），出版
[16] 金·H·J。；Kim，H.-M.，一类矩形屏蔽的多元正态分布及其应用，统计学，49，4，878-899（2015）·Zbl 1336.62051号
[17] 科茨，S。；Balakrishnan，N。；Johnson，N.L.，（连续多元分布.模型与应用.连续多元分布.Models and Applications.Continuous Multivariate Distributions.Models and Applications，Wiley Series in Probability and Statistics:Applied Probabilityand Statistics，vol.1（2000），Wiley-Interscience:Wiley-intersciences New York）·Zbl 0946.62001号
[18] Loken，E.，《因子模型中的识别约束和推理》，结构。埃克。型号。，12, 2, 232-244 (2005)
[19] Lopes，H.F.，因子分析中的预期后验先验，Braz。J.概率。统计，17，91-105（2003）·Zbl 1171.62335号
[20] Lopes，H.F。；West，M.，因子分析中的贝叶斯模型评估，统计学。Sinica，14，1，41-67（2004）·Zbl 1035.62060号
[21] McLachlan，G.J。；Baek，J。；Rathnayake，S.I.，用于高维数据分析的因子分析仪混合物，（混合物：估算和应用。混合物：估算与应用，Wiley Ser.Probab.Stat.（2011），Wiley:Wiley Chichester），189-212
[22] Millsap，R.E.，当平凡约束不是平凡约束时：验证性因素分析中唯一性约束的选择，结构。埃克。型号。，8, 2, 1-17 (2002)
[23] 中岛，J。；West，M.，潜在阈值动态模型的贝叶斯分析，J.Bus。经济。统计人员。，31, 2, 151-164 (2013)
[24] 奥哈根，A。；Leonard，T.，参数约束不确定性下的贝叶斯估计，生物统计学，63，1，201-203（1976）·Zbl 0326.62025号
[25] Press，S.J.，（主客观贝叶斯统计：原理、模型和应用。主客观贝氏统计：原理，模型和应用，概率统计中的威利级数（2003），威利国际科学[John Wiley&Sons]：威利国际科学[John Wiley&Sons]Hoboken，NJ），Siddhartha Chib、Merlise Clyde、George Woodworth和Alan Zaslavsky的贡献·Zbl 1014.62028号
[26] Press，S.J.，《应用多元分析：使用贝叶斯和频繁推理方法》（2005），多佛：纽约多佛·Zbl 1191.62093号
[27] Roberts，G.O。；Rosenthal，J.S.，自适应MCMC示例，J.Compute。图表。统计人员。，18, 2, 349-367 (2009)
[28] 宋，X.-Y。；Lee，S.-Y.，（基本和高级贝叶斯结构方程建模：在医学和行为科学中的应用。基本和高级贝叶斯结构方程建模：在医学和行为科学中的应用，概率与统计学中的威利系列（2012），John Wiley&Sons，Ltd.：John Wiley&Sons，Ltd。奇切斯特）·Zbl 1282.62056号
[29] Steiger，J.，《约束相互作用时：结构方程建模中关于参考变量、识别约束和尺度依赖的注意事项》，Psychol。方法，7，2，210-227（2002）
[30] 斯特恩，H.S。；Jeon，Y.，《应用不完全数据的结构方程模型》（Applied Bayesian Modeling and Causal Inference from incomplete data Perspectives.Applied Beyesian Modeling and Causual Inferences from Incomplette data Perpectives，Wiley Ser.Probab.Stat.（2004），威利：威利-奇切斯特），第331-342页·Zbl 05274829号
[31] Tsay，R.S.，（《金融时间序列分析》，《金融时间系列分析》，Wiley Series in Probability and Statistics（2010），John Wiley&Sons，Inc.：John Willey&Sons公司，新泽西州霍博肯）·Zbl 1209.91004号
[32] 韦德尔，M。；Böckenholt，美国。；镰仓，W.A.，多元计数数据的因子模型，J.多元分析。，87, 2, 356-369 (2003) ·Zbl 1035.62061号
[33] 韦德尔，M。；镰仓，W.A.，指数族中（混合）观察和潜在变量的因子分析，《心理测量学》，66，4，515-530（2001）·兹比尔1293.62261
[34] 威廉·S。；Manjunath，B.G.，tmvtnorm:截断多元正态分布的包，R J.，2，1，25-29（2010）
[35] Zellner，A.，（《计量经济学中贝叶斯推断导论》，《计量经济学贝叶斯推理导论》、《概率与数理统计中的威利级数》（1971），约翰·威利父子公司：约翰·威利母子公司，纽约、伦敦、悉尼）·Zbl 0246.62098号
[36] 张杰。；李，J。；Liu，C.，使用多元t分布的稳健因子分析，统计学。Sinica，24，1，291-312（2014）·Zbl 1285.62068号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。