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郭倩;邱明明;三井、武通

随机时滞微分方程显式Runge-Kutta-Maruyama方法的渐近均方稳定性。 （英语） Zbl 1329.60235号

J.计算。申请。数学。 296, 427-442 (2016).
摘要：由于对应用于随机延迟微分方程的Runge-Kutta型方法知之甚少，我们提出了一种求解随机延迟微分方程的显式Runge-Kutta-Maruyama（RKM）方法。研究了RKM方法数值解的均方稳定性，得到了稳定性的一个充分条件，并将其应用于随机时滞微分方程的S-ROCK型方法。给出了数值例子以证实理论结果。

引用于三文件

MSC公司：

60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
65立方米 随机微分方程和积分方程的数值解
65升03 泛函微分方程的数值方法
65L20英寸 常微分方程数值方法的稳定性和收敛性

关键词：

随机时滞微分方程;显式Runge-Kutta-Maruyama方法;均方稳定性;稳定化方法

软件：

罗德斯;S-ROCK公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Q.Guo}等人，J.Compute。申请。数学。296427-442（2016；Zbl 1329.60235）
全文： 内政部

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