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克里斯托夫·德·路易吉;杰罗姆·勒隆;西尔万·梅尔

不规则函数的稳健自适应数值积分，应用于篮子和其他多维奇异期权。 （英语） Zbl 1409.91274号

申请。数字。数学。 100, 14-30 (2016).
小结：我们改进了两位作者提出的自适应积分算法，引入了一种基于几何准则的新分裂策略。该算法在Black-Scholes框架下进行了测试，特别是在多维香草期权的定价上，该框架强调了积分非光滑函数的数值问题。在高维情况下，在基于主成分分析的降维后，将此新算法用作控制变量。对Genz套餐、篮子定价、最低价格和数字期权进行了数值测试，最大尺寸为10。

引用于2文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
65天30分 数值积分
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

自适应数值积分;期权定价;Genz包;控制变量

软件：

维加斯;根茨;测试包
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.De Luigi}等人，应用。数字。数学。100,14--30（2016年；Zbl 1409.91274）
全文： 内政部 哈尔

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